PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGRX с ACSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGRX с ACSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century Short Duration Fund (ACSNX).

BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г.. ACSNX управляется American Century. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и ACSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century Short Duration Fund (ACSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGRX и ACSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.26%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%
ACSNX
American Century Short Duration Fund		-0.10%5.65%4.69%4.72%-4.68%0.97%4.03%3.95%1.35%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, BIGRX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у ACSNX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции BIGRX превзошли акции ACSNX по среднегодовой доходности: 10.16% против 2.27% соответственно.

BIGRX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
17.43%
3 года*
12.74%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.16%

ACSNX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.98%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.09%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Core Value Fund

American Century Short Duration Fund

Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с TWEIXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO
Часто сравнивают с ACSNX:
ACSNX с BSIIXACSNX с GPARXACSNX с STBFXACSNX с TNSHXACSNX с GPICXACSNX с DBLSXACSNX с ACFOX

Сравнение комиссий BIGRX и ACSNX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ACSNX в 0.57%.

BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund
ACSNX
American Century Short Duration Fund

Доходность на риск

BIGRX vs. ACSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ACSNX
Ранг доходности на риск ACSNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSNX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSNX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGRX c ACSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и American Century Short Duration Fund (ACSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGRXACSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.12

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

3.71

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.55

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

3.71

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

14.66

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGRX vs. ACSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа ACSNX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGRX и ACSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGRXACSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.12

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.97

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

1.20

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.37

-0.81

Корреляция

Корреляция между BIGRX и ACSNX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и ACSNX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности ACSNX в 4.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		9.03%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%
ACSNX
American Century Short Duration Fund		4.13%4.55%4.56%3.96%1.60%1.74%1.51%2.59%2.53%1.91%1.62%1.73%

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и ACSNX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки ACSNX в -6.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и ACSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGRXACSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-6.50%

-51.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-1.21%

-10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-6.50%

-15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

-6.50%

-26.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-0.91%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-0.59%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

0.31%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и ACSNX

American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с American Century Short Duration Fund (ACSNX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGRXACSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

0.60%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

1.22%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

1.97%

+13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

2.17%

+12.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

1.89%

+14.92%