Сравнение BIDAX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
BIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 2000 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BIDAX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIDAX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDAX iShares Municipal Bond Index Fund | -0.48% | 4.52% | 1.44% | 5.74% | -9.41% | 1.38% | 4.70% | 7.56% | 1.44% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | 0.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BIDAX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%.
BIDAX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 2.77%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIDAX и NQP
BIDAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
BIDAX vs. NQP — Ранг доходности на риск
BIDAX
NQP
Сравнение BIDAX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIDAX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.50 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 2.27 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 3.27 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 8.94 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIDAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.50 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.17 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.41 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между BIDAX и NQP составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIDAX и NQP
Дивидендная доходность BIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIDAX iShares Municipal Bond Index Fund | 3.13% | 4.09% | 3.25% | 2.16% | 1.92% | 2.36% | 2.35% | 3.64% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок BIDAX и NQP
Максимальная просадка BIDAX за все время составила -14.39%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDAX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIDAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.39% | -41.87% | +27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.83% | -4.63% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.39% | -32.41% | +18.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -1.68% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -6.93% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.69% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIDAX и NQP
Текущая волатильность для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) составляет 1.15%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что BIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIDAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 4.13% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.68% | 5.32% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.81% | 9.22% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 9.80% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 10.85% | -6.39% |