PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIDAX с APUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIDAX с APUSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).

BIDAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 17 дек. 2000 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности BIDAX и APUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIDAX и APUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund		-0.75%4.52%1.44%5.74%-9.41%1.38%4.53%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		0.21%3.88%3.65%2.63%-0.18%-0.40%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, BIDAX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.

BIDAX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.57%
1 год
3.58%
3 года*
2.68%
5 лет*
0.54%
10 лет*
—

APUSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.87%
1 год
2.54%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Municipal Bond Index Fund

Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund

Часто сравнивают с BIDAX:
BIDAX с SCHGBIDAX с NEABIDAX с FHMIXBIDAX с ATOIXBIDAX с LIVIXBIDAX с WFSPXBIDAX с ASFYX
Часто сравнивают с APUSX:
APUSX с APBDXAPUSX с MYIAPUSX с CBTAXAPUSX с APSTXAPUSX с APENXAPUSX с COLTXAPUSX с FOHFX

Сравнение комиссий BIDAX и APUSX

BIDAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.

APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund
BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund

Доходность на риск

BIDAX vs. APUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIDAX
Ранг доходности на риск BIDAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIDAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIDAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIDAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIDAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIDAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
APUSX
Ранг доходности на риск APUSX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APUSX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APUSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APUSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APUSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APUSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIDAX c APUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIDAXAPUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.94

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

12.78

-11.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

6.20

-4.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

15.80

-14.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

57.56

-54.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIDAX vs. APUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIDAX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа APUSX равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIDAX и APUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIDAXAPUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.94

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.60

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.40

-0.92

Корреляция

Корреляция между BIDAX и APUSX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIDAX и APUSX

Дивидендная доходность BIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности APUSX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018
BIDAX
iShares Municipal Bond Index Fund		3.14%4.09%3.25%2.16%1.92%2.36%2.35%3.64%0.48%
APUSX
Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund		2.61%3.69%3.68%1.69%0.33%0.00%0.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BIDAX и APUSX

Максимальная просадка BIDAX за все время составила -14.39%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIDAX и APUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIDAXAPUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.39%

-1.64%

-12.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-0.20%

-4.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.39%

-1.45%

-12.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-0.10%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-0.30%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

0.05%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BIDAX и APUSX

iShares Municipal Bond Index Fund (BIDAX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что BIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIDAXAPUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.10%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

0.53%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.82%

1.09%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

1.24%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.46%

1.14%

+3.32%