PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAYX с BIASX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAYX с BIASX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIAYX (Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund) and BIASX (Brown Advisory Small-Cap Growth Fund) are both mutual funds - BIAYX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BIASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 3 years, BIAYX returned 14.03%/yr vs 7.62%/yr for BIASX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BIAYX charges 1.08%/yr vs 1.11%/yr for BIASX.

Доходность

Сравнение доходности BIAYX и BIASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAYX показывает доходность 12.56%, что значительно выше, чем у BIASX с доходностью 10.50%.

BIAYX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.71%
С начала года
12.56%
6 месяцев
13.17%
1 год
26.03%
3 года*
14.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIASX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.37%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.88%
1 год
15.66%
3 года*
7.62%
5 лет*
1.35%
10 лет*
9.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAYX и BIASX

2026 (YTD)20252024202320222021
BIAYX
Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund		12.56%9.44%6.80%17.39%-20.21%1.09%
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		10.50%2.29%4.29%12.43%-20.27%0.82%

Correlation

The correlation between BIAYX and BIASX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2021 г.

0.96

The correlation between BIAYX and BIASX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с BIAYX:
BIAYX с BITEXBIAYX с BVALXBIAYX с BAFMXBIAYX с DFISXBIAYX с BIAGXBIAYX с BIAUXBIAYX с WESCX
Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с PXQSXBIASX с VOOBIASX с CMCIXBIASX с DMCRXBIASX с BIAUXBIASX с ETEGXBIASX с EMCAX

Доходность на риск

BIAYX vs. BIASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAYX
Ранг доходности на риск BIAYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAYX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAYX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAYX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAYX c BIASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX) и Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAYXBIASXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
0.97

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
1.51

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.50

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.19

5.34

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAYX vs. BIASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAYX на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа BIASX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAYX и BIASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAYXBIASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.97

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.30

-0.07

Просадки

Сравнение просадок BIAYX и BIASX

Максимальная просадка BIAYX за все время составила -31.81%, что меньше максимальной просадки BIASX в -73.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAYX и BIASX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAYXBIASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.81%

-73.26%

+41.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-10.93%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.51%

-24.98%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.52%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.80%

-23.48%

+10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

3.07%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAYX и BIASX

Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что BIAYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAYXBIASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

4.56%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

12.36%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

17.08%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

19.78%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

19.94%

+0.75%

Сравнение комиссий BIAYX и BIASX

BIAYX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии BIASX в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAYX и BIASX

Дивидендная доходность BIAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BIASX в 17.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		17.76%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%
BIAYX
Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund		3.88%4.37%0.73%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BIAYX and BIASX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIAYX has higher volatility (5.17%) compared to BIASX (4.56%). In terms of maximum drawdown, BIAYX dropped -31.81% vs BIASX's -73.26%.

BIAYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAYX и BIASX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор