PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIASX с BIAYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIASX с BIAYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIASX (Brown Advisory Small-Cap Growth Fund) and BIAYX (Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund) are both mutual funds - BIASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BIAYX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 3 years, BIASX returned 7.62%/yr vs 14.03%/yr for BIAYX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BIASX charges 1.11%/yr vs 1.08%/yr for BIAYX.

Доходность

Сравнение доходности BIASX и BIAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIASX показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у BIAYX с доходностью 12.56%.

BIASX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.37%
С начала года
10.50%
6 месяцев
9.88%
1 год
15.66%
3 года*
7.62%
5 лет*
1.35%
10 лет*
9.19%

BIAYX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.71%
С начала года
12.56%
6 месяцев
13.17%
1 год
26.03%
3 года*
14.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIASX и BIAYX

2026 (YTD)20252024202320222021
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		10.50%2.29%4.29%12.43%-20.27%0.82%
BIAYX
Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund		12.56%9.44%6.80%17.39%-20.21%1.09%

Correlation

The correlation between BIASX and BIAYX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2021 г.

0.96

The correlation between BIASX and BIAYX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с PXQSXBIASX с VOOBIASX с CMCIXBIASX с DMCRXBIASX с BIAUXBIASX с ETEGXBIASX с EMCAX
Часто сравнивают с BIAYX:
BIAYX с BITEXBIAYX с BVALXBIAYX с BAFMXBIAYX с DFISXBIAYX с BIAGXBIAYX с BIAUXBIAYX с WESCX

Доходность на риск

BIASX vs. BIAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BIAYX
Ранг доходности на риск BIAYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAYX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAYX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAYX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIASX c BIAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIASXBIAYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.52

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.28

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.36

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

8.19

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIASX vs. BIAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIASX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа BIAYX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIASX и BIAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIASXBIAYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.52

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.24

+0.07

Просадки

Сравнение просадок BIASX и BIAYX

Максимальная просадка BIASX за все время составила -73.26%, что больше максимальной просадки BIAYX в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIASX и BIAYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIASXBIAYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.26%

-31.81%

-41.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-11.02%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-23.51%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.91%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.48%

-12.80%

-10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.17%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BIASX и BIAYX

Текущая волатильность для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) составляет 4.56%, в то время как у Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BIASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIASXBIAYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

5.17%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

12.40%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

17.18%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

20.69%

-0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

20.69%

-0.75%

Сравнение комиссий BIASX и BIAYX

BIASX берет комиссию в 1.11%, что несколько больше комиссии BIAYX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIASX и BIAYX

Дивидендная доходность BIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%, что больше доходности BIAYX в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		17.76%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%
BIAYX
Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund		3.88%4.37%0.73%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, BIASX and BIAYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BIAYX has higher volatility (5.17%) compared to BIASX (4.56%). In terms of maximum drawdown, BIASX dropped -73.26% vs BIAYX's -31.81%.

BIAYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIASX и BIAYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор