PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BIASX с BIAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIASX с BIAQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BIASX (Brown Advisory Small-Cap Growth Fund) and BIAQX (Brown Advisory Emerging Markets Select Fund) are both mutual funds - BIASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BIAQX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 10 years, BIASX returned 9.55%/yr vs 8.36%/yr for BIAQX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIASX charges 1.11%/yr vs 1.25%/yr for BIAQX.

Доходность

Сравнение доходности BIASX и BIAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Brown Advisory Emerging Markets Select Fund (BIAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BIASX показывает доходность 16.92%, а BIAQX немного выше – 17.31%. За последние 10 лет акции BIASX превзошли акции BIAQX по среднегодовой доходности: 9.55% против 8.36% соответственно.

BIASX

1 день
0.40%
1 месяц
4.19%
6 месяцев
10.24%
С начала года
16.92%
1 год
20.13%
3 года*
8.08%
5 лет*
2.38%
10 лет*
9.55%

BIAQX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
10.34%
С начала года
17.31%
1 год
34.43%
3 года*
18.14%
5 лет*
8.55%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIASX и BIAQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		16.92%2.29%4.29%12.43%-20.27%7.31%31.78%36.26%-4.47%16.91%
BIAQX
Brown Advisory Emerging Markets Select Fund		17.31%29.80%8.83%10.55%-15.20%1.55%18.34%16.75%-20.54%32.78%

Correlation

The correlation between BIASX and BIAQX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.57

The correlation between BIASX and BIAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Small-Cap Growth Fund

Brown Advisory Emerging Markets Select Fund

Часто сравнивают с BIASX:
BIASX с PXQSXBIASX с CMCIXBIASX с BIAUXBIASX с VOOBIASX с DMCRXBIASX с ETEGXBIASX с EMCAX
Часто сравнивают с BIAQX:
BIAQX с BAFWXBIAQX с BIAGXBIAQX с FPADXBIAQX с BITEXBIAQX с BAFMXBIAQX с BIAWXBIAQX с BVALX

Доходность на риск

BIASX vs. BIAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIASX
Ранг доходности на риск BIASX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIASX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIASX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIASX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIASX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIASX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
BIAQX
Ранг доходности на риск BIAQX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAQX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAQX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAQX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAQX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAQX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIASX c BIAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) и Brown Advisory Emerging Markets Select Fund (BIAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIASXBIAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.74

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.24

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

2.48

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

8.80

-1.86

BIASX vs. BIAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIASX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа BIAQX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIASX и BIAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIASX и BIAQX

Максимальная просадка BIASX за все время составила -73.26%, что больше максимальной просадки BIAQX в -40.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIASX и BIAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIASXBIAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.26%

-40.55%

-32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-13.93%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-17.23%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-31.03%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.04%

-40.55%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-6.44%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.38%

-11.16%

-12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.92%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BIASX и BIAQX

Текущая волатильность для Brown Advisory Small-Cap Growth Fund (BIASX) составляет 4.62%, в то время как у Brown Advisory Emerging Markets Select Fund (BIAQX) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что BIASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIASXBIAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

8.81%

-4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

17.83%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

19.94%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.91%

17.30%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.92%

17.03%

+2.89%

Сравнение комиссий BIASX и BIAQX

BIASX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии BIAQX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIASX и BIAQX

Дивидендная доходность BIASX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.78%, что больше доходности BIAQX в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAQX
Brown Advisory Emerging Markets Select Fund		1.36%1.60%1.87%1.59%1.13%0.52%0.44%0.89%3.75%0.81%1.17%0.99%
BIASX
Brown Advisory Small-Cap Growth Fund		16.78%19.62%5.78%0.00%8.22%13.22%0.78%4.00%5.17%1.69%3.50%16.77%

Часто задаваемые вопросы

BIASX and BIAQX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIAQX has higher volatility (8.81%) compared to BIASX (4.62%). In terms of maximum drawdown, BIASX dropped -73.26% vs BIAQX's -40.55%.

BIAQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIASX и BIAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор