PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAQX с BVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAQX с BVALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIAQX (Brown Advisory Emerging Markets Select Fund) and BVALX (Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund) are both mutual funds - BIAQX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Brown Advisory Funds, while BVALX is a Large Cap Value Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 5 years, BIAQX returned 8.68%/yr vs 7.17%/yr for BVALX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIAQX charges 1.25%/yr vs 0.55%/yr for BVALX.

Доходность

Сравнение доходности BIAQX и BVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Emerging Markets Select Fund (BIAQX) и Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAQX показывает доходность 24.51%, что значительно выше, чем у BVALX с доходностью 7.37%.

BIAQX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.95%
С начала года
24.51%
6 месяцев
27.10%
1 год
50.03%
3 года*
22.86%
5 лет*
8.68%
10 лет*
9.42%

BVALX

1 день
-0.38%
1 месяц
4.77%
С начала года
7.37%
6 месяцев
8.51%
1 год
15.79%
3 года*
11.44%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAQX и BVALX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BIAQX
Brown Advisory Emerging Markets Select Fund		24.51%29.80%8.83%10.55%-15.20%1.55%18.34%16.75%-20.82%
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		7.37%5.26%11.49%12.30%2.07%14.73%11.54%31.28%-7.81%

Correlation

The correlation between BIAQX and BVALX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2018 г.

0.56

The correlation between BIAQX and BVALX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Emerging Markets Select Fund

Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с BIAQX:
BIAQX с BAFWXBIAQX с BIAGXBIAQX с BIAHXBIAQX с FPADXBIAQX с GQGPXBIAQX с LCSMXBIAQX с BAFMX
Часто сравнивают с BVALX:
BVALX с BIAZXBVALX с BITEXBVALX с BIASXBVALX с BAFMXBVALX с BIAGXBVALX с BIAHXBVALX с BIAWX

Доходность на риск

BIAQX vs. BVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAQX
Ранг доходности на риск BIAQX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAQX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAQX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAQX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAQX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAQX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BVALX
Ранг доходности на риск BVALX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BVALX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BVALX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BVALX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BVALX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BVALX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAQX c BVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Emerging Markets Select Fund (BIAQX) и Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAQXBVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
1.18

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
1.80

+2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.21

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

1.56

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.95

5.25

+9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAQX vs. BVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAQX на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа BVALX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAQX и BVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAQXBVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.18

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.46

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Просадки

Сравнение просадок BIAQX и BVALX

Максимальная просадка BIAQX за все время составила -40.55%, что больше максимальной просадки BVALX в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAQX и BVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAQXBVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.55%

-32.88%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-10.09%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-19.90%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.22%

-19.90%

-13.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.38%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-4.30%

-6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.00%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAQX и BVALX

Brown Advisory Emerging Markets Select Fund (BIAQX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund (BVALX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что BIAQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAQXBVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

3.05%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.13%

9.74%

+4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

13.41%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

15.75%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

18.23%

-1.41%

Сравнение комиссий BIAQX и BVALX

BIAQX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BVALX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAQX и BVALX

Дивидендная доходность BIAQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности BVALX в 6.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAQX
Brown Advisory Emerging Markets Select Fund		1.28%1.60%1.87%1.59%1.13%0.52%0.44%0.89%3.75%0.81%1.17%0.99%
BVALX
Brown Advisory - Beutel Goodman Large-Cap Value Fund		6.03%6.47%8.20%1.78%3.62%9.06%3.14%2.95%2.13%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIAQX and BVALX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIAQX has higher volatility (6.98%) compared to BVALX (3.05%). In terms of maximum drawdown, BIAQX dropped -40.55% vs BVALX's -32.88%.

BIAQX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAQX и BVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор