Сравнение BIALX с UCEQX
BIALX (Brown Advisory Global Leaders Fund) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BIALX returned 11.67%/yr vs 11.59%/yr for UCEQX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BIALX charges 0.90%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.
Доходность
Сравнение доходности BIALX и UCEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BIALX показывает доходность -6.19%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 13.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIALX имеют среднегодовую доходность 11.67%, а акции UCEQX немного отстают с 11.59%.
BIALX
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -6.19%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- -2.24%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.67%
UCEQX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 13.72%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 11.59%
Сравнение доходности по годам BIALX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIALX Brown Advisory Global Leaders Fund | -6.19% | 14.96% | 13.99% | 26.00% | -19.66% | 16.65% | 20.26% | 33.95% | -2.58% | 34.00% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 13.72% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Correlation
The correlation between BIALX and UCEQX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.89 |
The correlation between BIALX and UCEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BIALX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
BIALX
UCEQX
Сравнение BIALX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIALX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.46 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.45 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 15.48 | -15.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIALX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 2.52 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.72 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.69 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок BIALX и UCEQX
Максимальная просадка BIALX за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIALX и UCEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BIALX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.45% | -35.33% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -8.96% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.71% | -15.64% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -25.24% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -35.33% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -0.68% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -4.87% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 1.99% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIALX и UCEQX
Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BIALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BIALX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.72% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 9.72% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 12.27% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.78% | 15.27% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 16.50% | +0.96% |
Сравнение комиссий BIALX и UCEQX
BIALX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIALX и UCEQX
Дивидендная доходность BIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.98%, что больше доходности UCEQX в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIALX Brown Advisory Global Leaders Fund | 5.98% | 5.61% | 0.36% | 0.37% | 0.51% | 1.08% | 0.10% | 0.24% | 0.26% | 0.09% | 0.18% | 0.00% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 4.46% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Часто задаваемые вопросы
BIALX and UCEQX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIALX has higher volatility (4.11%) compared to UCEQX (3.72%). In terms of maximum drawdown, BIALX dropped -32.45% vs UCEQX's -35.33%.
UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BIALX и UCEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор