PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIALX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIALX с UCEQX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BIALX (Brown Advisory Global Leaders Fund) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, BIALX returned 12.18%/yr vs 11.82%/yr for UCEQX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BIALX charges 0.90%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.

Доходность

Сравнение доходности BIALX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIALX показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 11.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BIALX имеют среднегодовую доходность 12.18%, а акции UCEQX немного отстают с 11.82%.

BIALX

1 день
0.66%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-6.22%
6 месяцев
-7.00%
1 год
-2.18%
3 года*
10.38%
5 лет*
5.42%
10 лет*
12.18%

UCEQX

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.95%
С начала года
11.63%
6 месяцев
10.77%
1 год
26.10%
3 года*
20.38%
5 лет*
10.53%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIALX и UCEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIALX
Brown Advisory Global Leaders Fund		-6.22%14.96%13.99%26.00%-19.66%16.65%20.26%33.95%-2.58%34.00%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		11.63%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.06%22.59%

Correlation

The correlation between BIALX and UCEQX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.89

The correlation between BIALX and UCEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Global Leaders Fund

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с BIALX:
BIALX с BITEXBIALX с BVALXBIALX с FMIEXBIALX с GQRPXBIALX с BAFWXBIALX с GCCHXBIALX с GQRIX
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с RTXAXUCEQX с PORTXUCEQX с VICEXUCEQX с GAOAXUCEQX с PGVFX

Доходность на риск

BIALX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIALX
Ранг доходности на риск BIALX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIALX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIALX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIALX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIALX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIALX: 22
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIALX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BIALXUCEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.98

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
2.72

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.36

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

2.88

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

12.54

-13.08

BIALX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIALX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа UCEQX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIALX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BIALX и UCEQX

Максимальная просадка BIALX за все время составила -32.45%, что меньше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIALX и UCEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIALXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.45%

-35.33%

+2.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-8.96%

-3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-15.64%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-25.24%

-3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-35.33%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-2.63%

-5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.86%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.05%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BIALX и UCEQX

Текущая волатильность для Brown Advisory Global Leaders Fund (BIALX) составляет 4.87%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что BIALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIALXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

5.47%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

10.81%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.98%

13.11%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

15.40%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

16.48%

+0.95%

Сравнение комиссий BIALX и UCEQX

BIALX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIALX и UCEQX

Дивидендная доходность BIALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности UCEQX в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIALX
Brown Advisory Global Leaders Fund		5.99%5.61%0.36%0.37%0.51%1.08%0.10%0.24%0.26%0.09%0.18%0.00%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		4.55%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Часто задаваемые вопросы

BIALX and UCEQX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UCEQX has higher volatility (5.47%) compared to BIALX (4.87%). In terms of maximum drawdown, BIALX dropped -32.45% vs UCEQX's -35.33%.

UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIALX и UCEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор