PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAHX с BIAMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAHX с BIAMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIAHX (Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund) and BIAMX (Brown Advisory Maryland Bond Fund) are both mutual funds - BIAHX is a Europe Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BIAMX is a Municipal Bonds fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 10 years, BIAHX returned 11.53%/yr vs 1.57%/yr for BIAMX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BIAHX charges 1.19%/yr vs 0.47%/yr for BIAMX.

Доходность

Сравнение доходности BIAHX и BIAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Brown Advisory Maryland Bond Fund (BIAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAHX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у BIAMX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции BIAHX превзошли акции BIAMX по среднегодовой доходности: 11.53% против 1.57% соответственно.

BIAHX

1 день
-1.22%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.85%
1 год
10.10%
3 года*
20.87%
5 лет*
11.75%
10 лет*
11.53%

BIAMX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.71%
С начала года
1.50%
6 месяцев
2.12%
1 год
6.71%
3 года*
3.86%
5 лет*
0.94%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAHX и BIAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		-0.39%47.26%10.85%19.36%-11.95%14.54%11.34%29.43%-16.60%32.37%
BIAMX
Brown Advisory Maryland Bond Fund		1.50%4.74%1.67%5.47%-8.32%1.04%2.35%6.70%1.43%3.32%

Correlation

The correlation between BIAHX and BIAMX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.01

Over the past year, BIAHX and BIAMX have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund

Brown Advisory Maryland Bond Fund

Часто сравнивают с BIAHX:
BIAHX с FSEU.LBIAHX с VEURXBIAHX с VWICXBIAHX с VXUSBIAHX с VGKBIAHX с IMEU.LBIAHX с FLEU
Часто сравнивают с BIAMX:
BIAMX с BAFWXBIAMX с ATOIXBIAMX с BIAWXBIAMX с BVALXBIAMX с BIAFXBIAMX с BAFMXBIAMX с BIAGX

Доходность на риск

BIAHX vs. BIAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAHX
Ранг доходности на риск BIAHX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAHX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAHX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAHX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAHX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAHX: 99
Ранг коэф-та Мартина
BIAMX
Ранг доходности на риск BIAMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAMX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAMX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAMX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAHX c BIAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) и Brown Advisory Maryland Bond Fund (BIAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAHXBIAMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.80

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
4.64

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.75

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

2.50

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

8.87

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAHX vs. BIAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAHX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа BIAMX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAHX и BIAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAHXBIAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.80

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.28

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.89

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BIAHX и BIAMX

Максимальная просадка BIAHX за все время составила -34.90%, что больше максимальной просадки BIAMX в -12.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAHX и BIAMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAHXBIAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.90%

-12.44%

-22.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-2.78%

-10.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-4.55%

-8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.95%

-12.44%

-18.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.90%

-12.44%

-22.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-0.49%

-7.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-1.85%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

0.78%

+3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAHX и BIAMX

Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund (BIAHX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Brown Advisory Maryland Bond Fund (BIAMX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что BIAHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAHXBIAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

0.92%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

1.96%

+9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

2.49%

+11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.37%

3.33%

+13.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

3.29%

+14.00%

Сравнение комиссий BIAHX и BIAMX

BIAHX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии BIAMX в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAHX и BIAMX

Дивидендная доходность BIAHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности BIAMX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAHX
Brown Advisory - WMC Strategic European Equity Fund		7.63%7.60%5.16%1.13%2.66%9.72%6.39%9.78%12.12%0.83%1.19%0.00%
BIAMX
Brown Advisory Maryland Bond Fund		3.59%3.55%3.28%2.73%1.69%1.69%2.48%2.71%2.56%1.65%0.37%0.48%

Часто задаваемые вопросы

BIAHX and BIAMX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIAHX has higher volatility (4.88%) compared to BIAMX (0.92%). In terms of maximum drawdown, BIAHX dropped -34.90% vs BIAMX's -12.44%.

BIAMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAHX и BIAMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор