PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAGX с BIAYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAGX с BIAYX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BIAGX (Brown Advisory Growth Equity Fund) and BIAYX (Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund) are both mutual funds - BIAGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Brown Advisory Funds, while BIAYX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Brown Advisory Funds. Over the past 3 years, BIAGX returned 13.90%/yr vs 14.03%/yr for BIAYX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BIAGX charges 0.81%/yr vs 1.08%/yr for BIAYX.

Доходность

Сравнение доходности BIAGX и BIAYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAGX показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у BIAYX с доходностью 12.56%.

BIAGX

1 день
0.61%
1 месяц
9.70%
С начала года
10.56%
6 месяцев
5.42%
1 год
7.14%
3 года*
13.90%
5 лет*
5.25%
10 лет*
13.33%

BIAYX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.71%
С начала года
12.56%
6 месяцев
13.17%
1 год
26.03%
3 года*
14.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAGX и BIAYX

2026 (YTD)20252024202320222021
BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund		10.56%0.61%16.60%33.90%-33.60%4.38%
BIAYX
Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund		12.56%9.44%6.80%17.39%-20.21%1.09%

Correlation

The correlation between BIAGX and BIAYX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2021 г.

0.77

The correlation between BIAGX and BIAYX shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Growth Equity Fund

Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund

Часто сравнивают с BIAGX:
BIAGX с BAFWXBIAGX с BIOPXBIAGX с SYYBIAGX с FXAIXBIAGX с BIAUXBIAGX с BIAZXBIAGX с BITEX
Часто сравнивают с BIAYX:
BIAYX с BITEXBIAYX с BVALXBIAYX с BAFMXBIAYX с DFISXBIAYX с BIAUXBIAYX с WESCXBIAYX с FSSNX

Доходность на риск

BIAGX vs. BIAYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAGX
Ранг доходности на риск BIAGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BIAYX
Ранг доходности на риск BIAYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAYX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAYX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAYX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAYX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAYX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAGX c BIAYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) и Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAGXBIAYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
1.52

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
2.28

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

2.36

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

8.19

-7.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAGX vs. BIAYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAGX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа BIAYX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAGX и BIAYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAGXBIAYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.52

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.24

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BIAGX и BIAYX

Максимальная просадка BIAGX за все время составила -56.68%, что больше максимальной просадки BIAYX в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAGX и BIAYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAGXBIAYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.68%

-31.81%

-24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.56%

-11.02%

-9.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.68%

-23.51%

-33.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.11%

-0.91%

-41.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-12.80%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.39%

3.17%

+5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAGX и BIAYX

Текущая волатильность для Brown Advisory Growth Equity Fund (BIAGX) составляет 3.87%, в то время как у Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что BIAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAGXBIAYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.17%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

12.40%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.86%

17.18%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.25%

20.69%

+26.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.34%

20.69%

+15.65%

Сравнение комиссий BIAGX и BIAYX

BIAGX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии BIAYX в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAGX и BIAYX

Дивидендная доходность BIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 78.24%, что больше доходности BIAYX в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAGX
Brown Advisory Growth Equity Fund		78.24%86.50%91.52%6.80%7.75%13.04%4.95%9.82%12.64%8.09%9.13%6.59%
BIAYX
Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund		3.88%4.37%0.73%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIAGX and BIAYX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIAYX has higher volatility (5.17%) compared to BIAGX (3.87%). In terms of maximum drawdown, BIAGX dropped -56.68% vs BIAYX's -31.81%.

BIAYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAGX и BIAYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор