Сравнение BIAEX с NPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).
BIAEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAEX и NPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAEX и NPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAEX Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund | -0.48% | 5.50% | 2.08% | 6.43% | -9.75% | 2.39% | 3.65% | 7.48% | 2.19% | 4.12% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.94% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAEX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции BIAEX уступали акциям NPV по среднегодовой доходности: 1.97% против 2.48% соответственно.
BIAEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.97%
NPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAEX и NPV
BIAEX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.
Доходность на риск
BIAEX vs. NPV — Ранг доходности на риск
BIAEX
NPV
Сравнение BIAEX c NPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAEX | NPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.29 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 0.44 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.06 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 0.31 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 0.75 | +4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAEX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.29 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.12 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.19 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.29 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BIAEX и NPV составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAEX и NPV
Дивидендная доходность BIAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности NPV в 7.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAEX Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund | 3.48% | 3.79% | 3.67% | 3.15% | 2.00% | 2.57% | 2.75% | 3.01% | 3.27% | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.14% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
Просадки
Сравнение просадок BIAEX и NPV
Максимальная просадка BIAEX за все время составила -13.89%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAEX и NPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAEX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.89% | -44.25% | +30.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -8.95% | +4.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -44.25% | +30.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.89% | -44.25% | +30.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -17.24% | +14.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -10.15% | +7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 3.77% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAEX и NPV
Текущая волатильность для Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) составляет 1.01%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что BIAEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAEX | NPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 2.60% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 5.25% | -3.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 9.06% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 13.51% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 13.19% | -9.61% |