PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIAEX с ATOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BIAEX с ATOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BIAEX (Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund) and ATOIX (abrdn Ultra Short Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, BIAEX returned 2.11%/yr vs 1.79%/yr for ATOIX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BIAEX charges 0.46%/yr vs 0.44%/yr for ATOIX.

Доходность

Сравнение доходности BIAEX и ATOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BIAEX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у ATOIX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции BIAEX превзошли акции ATOIX по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.79% соответственно.

BIAEX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.39%
3 года*
4.34%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.11%

ATOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.01%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.02%
3 года*
3.08%
5 лет*
2.30%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BIAEX и ATOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIAEX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund		1.55%5.50%2.08%6.43%-9.75%2.39%3.65%7.48%2.19%4.12%
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		1.01%3.33%3.14%3.27%0.87%-0.04%0.88%1.40%1.54%2.24%

Correlation

The correlation between BIAEX and ATOIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund

abrdn Ultra Short Municipal Income Fund

Часто сравнивают с BIAEX:
BIAEX с FKTIXBIAEX с COLTXBIAEX с DHMBXBIAEX с IIMBIAEX с BMQSXBIAEX с SHYTXBIAEX с WMFAX
Часто сравнивают с ATOIX:
ATOIX с CBTAXATOIX с COLTXATOIX с NRKATOIX с NMTRXATOIX с ALTHXATOIX с NPVATOIX с SUMAX

Доходность на риск

BIAEX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIAEX
Ранг доходности на риск BIAEX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ATOIX
Ранг доходности на риск ATOIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATOIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATOIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIAEX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIAEXATOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
3.50

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.96
17.32

-12.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

10.98

-9.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

30.48

-27.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.47

89.66

-80.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIAEX vs. ATOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIAEX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ATOIX равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIAEX и ATOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIAEXATOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

3.50

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

2.80

-2.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

2.28

-1.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

2.47

-1.95

Просадки

Сравнение просадок BIAEX и ATOIX

Максимальная просадка BIAEX за все время составила -13.89%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAEX и ATOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BIAEXATOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.89%

-1.46%

-12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-0.10%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.48%

-0.10%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.89%

-0.37%

-13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.89%

-0.43%

-13.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-0.06%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.03%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BIAEX и ATOIX

Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что BIAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BIAEXATOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.20%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

0.61%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

0.87%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.40%

0.83%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.60%

0.79%

+2.81%

Сравнение комиссий BIAEX и ATOIX

BIAEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIAEX и ATOIX

Дивидендная доходность BIAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности ATOIX в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATOIX
abrdn Ultra Short Municipal Income Fund		2.98%3.27%3.09%3.02%1.07%0.06%0.88%1.39%1.42%2.20%0.61%0.52%
BIAEX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund		3.75%3.79%3.67%3.15%2.00%2.57%2.75%3.01%3.27%2.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BIAEX and ATOIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIAEX has higher volatility (0.88%) compared to ATOIX (0.20%). In terms of maximum drawdown, BIAEX dropped -13.89% vs ATOIX's -1.46%.

ATOIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BIAEX и ATOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор