Сравнение BIAEX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
BIAEX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 28 июн. 2012 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности BIAEX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BIAEX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAEX Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund | -0.48% | 5.50% | 2.08% | 6.43% | -9.75% | 2.39% | 3.65% | 7.48% | 2.19% | 4.12% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, BIAEX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции BIAEX превзошли акции ATOIX по среднегодовой доходности: 1.97% против 1.73% соответственно.
BIAEX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 3.61%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 1.97%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BIAEX и ATOIX
BIAEX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
BIAEX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
BIAEX
ATOIX
Сравнение BIAEX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BIAEX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 3.34 | -2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 16.90 | -15.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 10.74 | -9.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 32.23 | -30.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 91.90 | -86.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BIAEX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 3.34 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 2.69 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 2.24 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 2.45 | -1.98 |
Корреляция
Корреляция между BIAEX и ATOIX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BIAEX и ATOIX
Дивидендная доходность BIAEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAEX Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund | 3.48% | 3.79% | 3.67% | 3.15% | 2.00% | 2.57% | 2.75% | 3.01% | 3.27% | 2.30% | 0.00% | 0.00% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок BIAEX и ATOIX
Максимальная просадка BIAEX за все время составила -13.89%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIAEX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BIAEX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.89% | -1.46% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -0.10% | -3.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.89% | -0.37% | -13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.89% | -0.43% | -13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -0.10% | -2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -0.06% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.03% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BIAEX и ATOIX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BIAEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BIAEX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.00% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 0.65% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 0.92% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 0.81% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.58% | 0.78% | +2.80% |