Сравнение BHYB с XHYE
BHYB (Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF) and XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) are both High Yield Bonds funds - BHYB tracks the ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross while XHYE tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, BHYB returned 7.00% vs 9.06% for XHYE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BHYB charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for XHYE.
Доходность
Сравнение доходности BHYB и XHYE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BHYB показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 3.57%.
BHYB
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHYE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 3.79%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BHYB и XHYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 1.49% | 8.90% | 6.44% | 8.23% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 3.57% | 6.73% | 7.46% | 5.92% |
Correlation
The correlation between BHYB and XHYE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2023 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between BHYB and XHYE has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BHYB vs. XHYE — Ранг доходности на риск
BHYB
XHYE
Сравнение BHYB c XHYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BHYB | XHYE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.69 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 8.50 | -5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.17 | 26.98 | -12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BHYB | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 3.18 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 0.84 | +1.24 |
Просадки
Сравнение просадок BHYB и XHYE
Максимальная просадка BHYB за все время составила -4.23%, что меньше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHYB и XHYE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BHYB | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.23% | -8.87% | +4.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -1.21% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.36% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.40% | -1.42% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.49% | 0.38% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности BHYB и XHYE
Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF (BHYB) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что BHYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BHYB | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.56% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 1.98% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41% | 3.24% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 7.60% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 7.60% | -2.90% |
Сравнение комиссий BHYB и XHYE
BHYB берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XHYE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BHYB и XHYE
Дивидендная доходность BHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности XHYE в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 6.35% | 6.57% | 7.04% | 0.75% | 0.00% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 5.79% | 6.55% | 7.04% | 6.46% | 5.46% |
Часто задаваемые вопросы
BHYB and XHYE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHYB has higher volatility (1.04%) compared to XHYE (0.56%). In terms of maximum drawdown, BHYB dropped -4.23% vs XHYE's -8.87%.
On 1-year performance, XHYE leads with 9.06% vs 7.00% for BHYB. On fees, BHYB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XHYE has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XHYE has performed better with a 9.06% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BHYB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for XHYE.
BHYB has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 5.79% for XHYE.
BHYB tracks ICE BofA BB-B Non-FNCL Non-Distressed US HY Constrained Index - Benchmark TR Gross, while XHYE tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. They also come from different issuers: Xtrackers and BondBloxx. Their fees differ too: 0.20% for BHYB and 0.35% for XHYE.
XHYE currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BHYB и XHYE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор