PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHCHX с SHPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BHCHX с SHPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Health Care Fund (BHCHX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX).

BHCHX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 29 апр. 2018 г.. SHPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 14 июл. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BHCHX и SHPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Health Care Fund (BHCHX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BHCHX и SHPAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BHCHX
Baron Health Care Fund		-6.97%10.28%1.55%6.42%-16.90%15.71%47.71%18.75%
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		0.66%17.43%0.26%-0.36%1.93%16.71%3.52%29.78%

Доходность по периодам

С начала года, BHCHX показывает доходность -6.97%, что значительно ниже, чем у SHPAX с доходностью 0.66%.

BHCHX

1 день
3.02%
1 месяц
-4.73%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
3.13%
1 год
7.10%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.07%
10 лет*
—

SHPAX

1 день
1.81%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.66%
6 месяцев
9.79%
1 год
15.26%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.93%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Health Care Fund

Saratoga Health & Biotechnology Fund

Часто сравнивают с BHCHX:
BHCHX с FSHCXBHCHX с QQQBHCHX с AHSAXBHCHX с BFGFXBHCHX с BREIXBHCHX с XLVBHCHX с GGHCX
Часто сравнивают с SHPAX:
SHPAX с AHSAXSHPAX с SHSSXSHPAX с GGHCXSHPAX с ETIHXSHPAX с FBTTXSHPAX с FBIOXSHPAX с SLCGX

Сравнение комиссий BHCHX и SHPAX

BHCHX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии SHPAX в 2.90%.

SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund
BHCHX
Baron Health Care Fund

Доходность на риск

BHCHX vs. SHPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHCHX
Ранг доходности на риск BHCHX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHCHX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHCHX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHCHX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHCHX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHCHX: 99
Ранг коэф-та Мартина
SHPAX
Ранг доходности на риск SHPAX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHCHX c SHPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Health Care Fund (BHCHX) и Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BHCHXSHPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

0.86

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.28

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

1.89

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.04

5.16

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BHCHX vs. SHPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHCHX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа SHPAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHCHX и SHPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BHCHXSHPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

0.86

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.42

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.30

+0.18

Корреляция

Корреляция между BHCHX и SHPAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHCHX и SHPAX

BHCHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BHCHX
Baron Health Care Fund		0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%1.41%0.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHPAX
Saratoga Health & Biotechnology Fund		3.64%3.66%1.35%5.38%6.34%3.76%13.82%13.24%22.00%17.98%12.52%10.70%

Просадки

Сравнение просадок BHCHX и SHPAX

Максимальная просадка BHCHX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки SHPAX в -69.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHCHX и SHPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BHCHXSHPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.53%

-69.50%

+40.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-7.87%

-6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-16.32%

-12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.89%

-5.31%

-6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-28.07%

+17.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.88%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BHCHX и SHPAX

Baron Health Care Fund (BHCHX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с Saratoga Health & Biotechnology Fund (SHPAX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что BHCHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BHCHXSHPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

5.09%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

9.90%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

16.63%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.21%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

16.57%

+3.20%