PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BHCHX с LYFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BHCHX с LYFIX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BHCHX (Baron Health Care Fund) and LYFIX (AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds. Over the past 5 years, BHCHX returned 0.38%/yr vs 5.95%/yr for LYFIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BHCHX charges 0.85%/yr vs 1.40%/yr for LYFIX.

Доходность

Сравнение доходности BHCHX и LYFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Health Care Fund (BHCHX) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BHCHX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у LYFIX с доходностью 11.38%.

BHCHX

1 день
2.22%
1 месяц
6.31%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-1.35%
1 год
19.41%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.38%
10 лет*
—

LYFIX

1 день
1.32%
1 месяц
7.86%
С начала года
11.38%
6 месяцев
9.66%
1 год
47.49%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BHCHX и LYFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BHCHX
Baron Health Care Fund		-0.09%10.28%1.55%6.42%-16.90%15.71%47.71%2.87%
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		11.38%28.22%-0.27%7.19%-0.92%-3.42%54.83%1.20%

Correlation

The correlation between BHCHX and LYFIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2019 г.

0.75

The correlation between BHCHX and LYFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Health Care Fund

AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund

Часто сравнивают с BHCHX:
BHCHX с FSHCXBHCHX с QQQBHCHX с SHSSXBHCHX с GGHCXBHCHX с AHSAXBHCHX с BREIXBHCHX с BFGFX
Часто сравнивают с LYFIX:
LYFIX с PTHLYFIX с IBBLYFIX с HMXIXLYFIX с AHSAXLYFIX с FIJYXLYFIX с FBTTXLYFIX с GGHCX

Доходность на риск

BHCHX vs. LYFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BHCHX
Ранг доходности на риск BHCHX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BHCHX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BHCHX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BHCHX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BHCHX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BHCHX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LYFIX
Ранг доходности на риск LYFIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYFIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYFIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYFIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYFIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BHCHX c LYFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Health Care Fund (BHCHX) и AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BHCHXLYFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.51

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.44

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

5.59

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.04

20.35

-17.30

BHCHX vs. LYFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BHCHX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа LYFIX равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BHCHX и LYFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BHCHX и LYFIX

Максимальная просадка BHCHX за все время составила -28.53%, что меньше максимальной просадки LYFIX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BHCHX и LYFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BHCHXLYFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.53%

-35.33%

+6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-8.49%

-5.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.51%

-24.22%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-32.21%

+3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

0.00%

-5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.04%

-9.78%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.42%

2.33%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BHCHX и LYFIX

Текущая волатильность для Baron Health Care Fund (BHCHX) составляет 6.26%, в то время как у AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund (LYFIX) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что BHCHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BHCHXLYFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

7.45%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

15.18%

-2.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.90%

18.97%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

22.94%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.75%

23.43%

-3.68%

Сравнение комиссий BHCHX и LYFIX

BHCHX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии LYFIX в 1.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BHCHX и LYFIX

BHCHX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BHCHX
Baron Health Care Fund		0.00%0.00%0.49%0.00%0.00%1.41%0.99%
LYFIX
AlphaCentric LifeSci Healthcare Fund		1.60%1.78%2.24%2.63%4.43%12.88%2.30%

Часто задаваемые вопросы

BHCHX and LYFIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LYFIX has higher volatility (7.45%) compared to BHCHX (6.26%). In terms of maximum drawdown, BHCHX dropped -28.53% vs LYFIX's -35.33%.

LYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BHCHX и LYFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор