Сравнение BGU.TO с XUU.TO
BGU.TO (Bristol Gate Concentrated US Equity ETF) and XUU.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BGU.TO is actively managed, while XUU.TO is passively managed. Over the past 5 years, BGU.TO returned 9.13%/yr vs 14.42%/yr for XUU.TO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BGU.TO и XUU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGU.TO показывает доходность 6.46%, что значительно ниже, чем у XUU.TO с доходностью 12.24%.
BGU.TO
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 6.46%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- —
XUU.TO
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 8.79%
- С начала года
- 12.24%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 14.42%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение доходности по годам BGU.TO и XUU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGU.TO Bristol Gate Concentrated US Equity ETF | 6.46% | 4.62% | 18.85% | 20.28% | -13.23% | 30.22% | 8.27% | 30.25% | 2.31% |
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 12.24% | 11.25% | 34.07% | 23.11% | -13.53% | 25.94% | 16.26% | 23.78% | -0.86% |
Correlation
The correlation between BGU.TO and XUU.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г. | 0.62 |
The correlation between BGU.TO and XUU.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGU.TO vs. XUU.TO — Ранг доходности на риск
BGU.TO
XUU.TO
Сравнение BGU.TO c XUU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol Gate Concentrated US Equity ETF (BGU.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGU.TO | XUU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.31 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.47 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 9.22 | -6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGU.TO и XUU.TO
Максимальная просадка BGU.TO за все время составила -31.66%, что больше максимальной просадки XUU.TO в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGU.TO и XUU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGU.TO | XUU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.66% | -28.22% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -8.80% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | -19.70% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -23.40% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -2.53% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -4.12% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.36% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGU.TO и XUU.TO
Bristol Gate Concentrated US Equity ETF (BGU.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) имеют волатильность 3.51% и 3.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGU.TO | XUU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 3.46% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 10.03% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 12.74% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 15.56% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 16.59% | +1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGU.TO и XUU.TO
BGU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGU.TO Bristol Gate Concentrated US Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUU.TO iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF | 1.04% | 1.16% | 1.02% | 1.22% | 1.38% | 1.01% | 1.33% | 1.68% | 1.74% | 1.49% | 1.65% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
BGU.TO and XUU.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Bristol Gate and iShares.
Подберите оптимальное распределение для BGU.TO и XUU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор