PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Bristol Gate Concentrated US Equity ETF (BGU.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 17 июл. 2026 г.

Bristol Gate Concentrated US Equity ETF is actively managed and holds a concentrated portfolio of U.S. equities.

Эмитент
Bristol Gate
Дата выпуска
20 февр. 2018 г.
Категория
Large Cap Blend Equities
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Акции

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bristol Gate Concentrated US Equity ETF

Часто сравнивают с BGU.TO:
BGU.TO с BGC.TOBGU.TO с COW.TOBGU.TO с DRFU.TOBGU.TO с FLUS.TOBGU.TO с QUU.TOBGU.TO с RUD.TOBGU.TO с SMVP.TOBGU.TO с TPU.TOBGU.TO с TULV.TOBGU.TO с VGG.TO

Доходность

График доходности BGU.TO

Bristol Gate Concentrated US Equity ETF (BGU.TO) прибавил 7.5% с начала года. Текущая цена акции BGU.TO — CA$53. Инвесторы, вложившие CA$1,000 в акции BGU.TO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CA$1,563.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Bristol Gate Concentrated US Equity ETF (BGU.TO) показал доход в 7.51% с начала года и 12.57% за последние 12 месяцев.

Bristol Gate Concentrated US Equity ETF

1 день
0.32%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
2.46%
С начала года
7.51%
1 год
12.57%
3 года*
13.61%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.61%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
9.68%
С начала года
12.81%
1 год
23.09%
3 года*
20.92%
5 лет*
14.19%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность BGU.TO по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении BGU.TO закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026-0.12%0.77%-4.53%2.35%2.26%8.85%-1.79%7.51%
20256.04%-1.35%-5.63%-4.26%5.00%0.68%-0.32%-0.85%2.59%3.50%0.91%-1.12%4.62%
20241.46%5.96%1.84%-3.85%0.50%4.06%6.61%-1.50%1.74%0.11%5.92%-4.71%18.85%
20232.84%-0.21%2.53%0.00%-0.14%2.13%4.14%1.54%-5.08%-1.21%7.80%4.87%20.28%
2022-10.56%-5.45%2.54%-2.36%-2.29%-5.25%9.29%-4.22%-3.10%6.49%2.66%-0.18%-13.23%
2021-2.56%2.17%4.42%2.33%0.06%5.38%3.89%1.52%-1.38%2.31%4.14%4.75%30.22%

Метрики бенчмарка

Bristol Gate Concentrated US Equity ETF has an annualized alpha of 4.63%, beta of 0.58, and R2 of 0.41 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 05, 2018.

  • This ETF participated in 90.62% of S&P 500 Index downside but only 87.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • Beta of 0.58 may look defensive, but with R2 of 0.41 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.41 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
Альфа
4.63%
Бета
0.58
R²
0.41
Участие в росте
87.69%
Участие в снижении
90.62%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

BGU.TO имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск BGU.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGU.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGU.TO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGU.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGU.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGU.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bristol Gate Concentrated US Equity ETF (BGU.TO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BGU.TOБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.80

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
2.53

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.14

2.53

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.17

9.36

-6.19

Дивиденды

История дивидендов

Bristol Gate Concentrated US Equity ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Bristol Gate Concentrated US Equity ETF показал максимальную просадку в 31.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка Bristol Gate Concentrated US Equity ETF составляет 1.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-31.66%март 2020 г.
1mo 8d7mo 28d
9mo 6dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Обвал COVID2020
-25.46%июнь 2022 г.
5mo 13d1y 5mo
1y 10moянв. 2022 г. - нояб. 2023 г.
Медвежий рынок2022
-17.03%апр. 2025 г.
2mo 17d7mo 8d
9mo 25dфевр. 2025 г. - нояб. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-11.12%март 2026 г.
2mo 7d2mo 20d
4mo 27dянв. 2026 г. - июнь 2026 г.
—
-8.68%окт. 2018 г.
1mo 14d3mo 7d
4mo 21dсент. 2018 г. - янв. 2019 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018

Показатели просадок

BGU.TOБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.66%

-48.87%

+17.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-9.17%

-1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.03%

-19.59%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.46%

-23.14%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.43%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.24%

-9.63%

+4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.47%

+1.51%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с BGU.TO

Добавьте Bristol Gate Concentrated US Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с BGU.TO