Сравнение BGU.TO с TULV.TO
BGU.TO (Bristol Gate Concentrated US Equity ETF) and TULV.TO (TD Q U.S. Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, BGU.TO returned 9.34%/yr vs 8.73%/yr for TULV.TO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BGU.TO и TULV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BGU.TO показывает доходность 7.51%, а TULV.TO немного ниже – 7.34%.
BGU.TO
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 2.46%
- С начала года
- 7.51%
- 1 год
- 12.57%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
TULV.TO
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.45%
- С начала года
- 7.34%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGU.TO и TULV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGU.TO Bristol Gate Concentrated US Equity ETF | 7.51% | 4.62% | 18.85% | 20.28% | -13.23% | 30.22% | 11.14% |
TULV.TO TD Q U.S. Low Volatility ETF | 7.34% | 3.62% | 23.74% | -3.31% | 2.02% | 23.84% | 1.09% |
Correlation
The correlation between BGU.TO and TULV.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGU.TO vs. TULV.TO — Ранг доходности на риск
BGU.TO
TULV.TO
Сравнение BGU.TO c TULV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bristol Gate Concentrated US Equity ETF (BGU.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGU.TO | TULV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 1.97 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 4.42 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGU.TO и TULV.TO
Максимальная просадка BGU.TO за все время составила -31.66%, что больше максимальной просадки TULV.TO в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGU.TO и TULV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGU.TO | TULV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.66% | -11.78% | -19.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -6.56% | -4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.03% | -11.39% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | -11.78% | -13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.79% | -0.95% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -3.59% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 2.93% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGU.TO и TULV.TO
Текущая волатильность для Bristol Gate Concentrated US Equity ETF (BGU.TO) составляет 3.41%, в то время как у TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что BGU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TULV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGU.TO | TULV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 4.85% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 9.27% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 11.35% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 12.03% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 11.76% | +6.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGU.TO и TULV.TO
BGU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGU.TO Bristol Gate Concentrated US Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TULV.TO TD Q U.S. Low Volatility ETF | 1.73% | 1.80% | 1.48% | 1.96% | 1.57% | 1.37% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
BGU.TO and TULV.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Bristol Gate and TD.
Подберите оптимальное распределение для BGU.TO и TULV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор