Сравнение BGT с DFLYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX).
BGT управляется BlackRock. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г.. DFLYX управляется Dreyfus. Фонд был запущен 26 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BGT и DFLYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BGT и DFLYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | -1.91% | -0.84% | 16.12% | 26.29% | -16.57% | 25.89% | -0.81% | 18.97% | -11.95% | 3.91% |
DFLYX BNY Mellon Floating Rate Income Fund | -0.42% | 4.84% | 9.77% | 13.29% | -1.15% | 4.84% | 2.66% | 7.15% | -0.58% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, BGT показывает доходность -1.91%, что значительно ниже, чем у DFLYX с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции BGT превзошли акции DFLYX по среднегодовой доходности: 6.51% против 4.95% соответственно.
BGT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -1.91%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- -2.05%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 6.51%
DFLYX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- -0.42%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 4.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BGT и DFLYX
BGT берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии DFLYX в 0.73%.
Доходность на риск
BGT vs. DFLYX — Ранг доходности на риск
BGT
DFLYX
Сравнение BGT c DFLYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) и BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGT | DFLYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | 2.25 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 3.36 | -3.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.61 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.41 | -2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 8.31 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGT | DFLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 2.25 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 3.03 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 1.63 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.48 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между BGT и DFLYX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGT и DFLYX
Дивидендная доходность BGT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности DFLYX в 7.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGT BlackRock Floating Rate Income Trust | 13.41% | 12.74% | 11.22% | 10.36% | 6.87% | 5.55% | 7.58% | 6.33% | 6.64% | 5.03% | 5.03% | 6.04% |
DFLYX BNY Mellon Floating Rate Income Fund | 7.54% | 7.50% | 8.78% | 8.78% | 5.49% | 4.22% | 4.66% | 5.54% | 5.19% | 3.77% | 4.14% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок BGT и DFLYX
Максимальная просадка BGT за все время составила -58.06%, что больше максимальной просадки DFLYX в -18.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGT и DFLYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BGT | DFLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.06% | -18.83% | -39.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -1.71% | -9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -6.28% | -16.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.90% | -18.83% | -23.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -0.97% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.14% | -0.80% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 0.51% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGT и DFLYX
BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с BNY Mellon Floating Rate Income Fund (DFLYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что BGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BGT | DFLYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 0.59% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.44% | 1.06% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 1.99% | +13.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 1.91% | +11.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.31% | 3.05% | +12.26% |