Сравнение BGSAX с MANJX
BGSAX (BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A) and MANJX (BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund) are both mutual funds - BGSAX is a Technology Equities fund managed by BlackRock, while MANJX is a Municipal Bonds fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BGSAX returned 25.63%/yr vs 2.36%/yr for MANJX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BGSAX charges 1.20%/yr vs 0.52%/yr for MANJX.
Доходность
Сравнение доходности BGSAX и MANJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGSAX показывает доходность 35.79%, что значительно выше, чем у MANJX с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции BGSAX превзошли акции MANJX по среднегодовой доходности: 25.63% против 2.36% соответственно.
BGSAX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 35.79%
- 6 месяцев
- 34.12%
- 1 год
- 51.96%
- 3 года*
- 37.36%
- 5 лет*
- 14.54%
- 10 лет*
- 25.63%
MANJX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 7.72%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение доходности по годам BGSAX и MANJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 35.79% | 19.63% | 40.56% | 49.09% | -43.13% | 8.19% | 86.27% | 43.84% | 2.03% | 49.45% |
MANJX BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund | 2.16% | 5.21% | 2.07% | 7.33% | -10.91% | 3.03% | 4.62% | 7.71% | 1.18% | 7.11% |
Correlation
The correlation between BGSAX and MANJX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2000 г. | -0.07 |
The correlation between BGSAX and MANJX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGSAX vs. MANJX — Ранг доходности на риск
BGSAX
MANJX
Сравнение BGSAX c MANJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) и BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund (MANJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGSAX | MANJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.66 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.59 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 9.43 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGSAX и MANJX
Максимальная просадка BGSAX за все время составила -73.75%, что больше максимальной просадки MANJX в -15.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGSAX и MANJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGSAX | MANJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.75% | -15.76% | -57.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -2.99% | -15.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -5.96% | -21.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.22% | -15.76% | -33.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.22% | -15.76% | -33.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -0.02% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.32% | -2.21% | -24.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.34% | 0.82% | +5.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGSAX и MANJX
BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A (BGSAX) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund (MANJX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что BGSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MANJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGSAX | MANJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 0.80% | +14.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.38% | 2.28% | +22.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.51% | 2.97% | +25.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 4.62% | +23.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.22% | 4.75% | +21.47% |
Сравнение комиссий BGSAX и MANJX
BGSAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии MANJX в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGSAX и MANJX
Дивидендная доходность BGSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%, что больше доходности MANJX в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGSAX BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A | 9.98% | 13.55% | 8.68% | 0.00% | 0.00% | 7.66% | 4.86% | 1.50% | 1.24% | 8.01% | 1.17% | 0.00% |
MANJX BlackRock New Jersey Municipal Bond Fund | 3.71% | 4.90% | 4.20% | 3.18% | 2.44% | 2.73% | 3.12% | 3.53% | 3.71% | 3.54% | 3.59% | 3.29% |
Часто задаваемые вопросы
BGSAX and MANJX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGSAX has higher volatility (15.70%) compared to MANJX (0.80%). In terms of maximum drawdown, BGSAX dropped -73.75% vs MANJX's -15.76%.
MANJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BGSAX и MANJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор