PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGRO с ACSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGRO с ACSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGRO (BlackRock Large Cap Growth ETF) and ACSI (American Customer Satisfaction ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BGRO is actively managed, while ACSI is passively managed. Over the past year, BGRO returned 24.69% vs 20.22% for ACSI. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGRO charges 0.55%/yr vs 0.66%/yr for ACSI.

Доходность

Сравнение доходности BGRO и ACSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGRO показывает доходность 13.75%, что значительно выше, чем у ACSI с доходностью 10.79%.

BGRO

1 день
0.03%
1 месяц
7.41%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.14%
1 год
24.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ACSI

1 день
1.04%
1 месяц
6.00%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.03%
1 год
20.22%
3 года*
18.90%
5 лет*
9.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGRO и ACSI

2026 (YTD)20252024
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		13.75%12.37%10.92%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		10.79%10.70%13.39%

Correlation

The correlation between BGRO and ACSI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.66

The correlation between BGRO and ACSI has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BGRO и ACSI

Секторы
BGRO
ACSI

Технологии

50.8%
12.5%

Промышленность

13.8%
7.3%

Коммуникационные услуги

11.8%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
24.2%

Здравоохранение

5.3%
8.5%

Недвижимость

3.3%

-

Финансовые услуги

1.6%
9.6%

Сырьевые материалы

1.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%
12.4%

Энергетика

0.9%
3.4%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Технологии

BGRO
50.8%
ACSI
12.5%

Промышленность

BGRO
13.8%
ACSI
7.3%

Коммуникационные услуги

BGRO
11.8%
ACSI
15.4%

Потребительский циклический сектор

BGRO
10.0%
ACSI
24.2%

Здравоохранение

BGRO
5.3%
ACSI
8.5%

Недвижимость

BGRO
3.3%
ACSI

-

Финансовые услуги

BGRO
1.6%
ACSI
9.6%

Сырьевые материалы

BGRO
1.3%
ACSI

-

Потребительский защитный сектор

BGRO
1.1%
ACSI
12.4%

Энергетика

BGRO
0.9%
ACSI
3.4%

Коммунальные услуги

BGRO

-

ACSI
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Large Cap Growth ETF

American Customer Satisfaction ETF

Часто сравнивают с BGRO:
BGRO с FSPGXBGRO с VUGBGRO с DGROBGRO с POLIXBGRO с SPYBGRO с XGRO.TOBGRO с IUSG
Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с VWRP.LACSI с BSJOACSI с IVV

Доходность на риск

BGRO vs. ACSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGRO
Ранг доходности на риск BGRO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGRO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGRO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGRO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGRO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGRO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGRO c ACSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGROACSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.75

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.48

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.62

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

10.22

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGRO vs. ACSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGRO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSI равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGRO и ACSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGROACSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.75

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.76

+0.06

Просадки

Сравнение просадок BGRO и ACSI

Максимальная просадка BGRO за все время составила -24.94%, что меньше максимальной просадки ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGRO и ACSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGROACSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.94%

-34.49%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-7.76%

-9.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-1.37%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-5.39%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

1.99%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BGRO и ACSI

BlackRock Large Cap Growth ETF (BGRO) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с American Customer Satisfaction ETF (ACSI) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что BGRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGROACSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.22%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

8.93%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

11.60%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

16.67%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

17.43%

+6.11%

Сравнение комиссий BGRO и ACSI

BGRO берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ACSI в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGRO и ACSI

Дивидендная доходность BGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности ACSI в 0.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.82%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%
BGRO
BlackRock Large Cap Growth ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BGRO and ACSI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGRO has higher volatility (4.93%) compared to ACSI (4.22%). In terms of maximum drawdown, BGRO dropped -24.94% vs ACSI's -34.49%.

On 1-year performance, BGRO leads with 24.69% vs 20.22% for ACSI. On fees, BGRO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ACSI has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BGRO has performed better with a 24.69% return vs 20.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BGRO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.66% for ACSI.

ACSI has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.03% for BGRO.

They also come from different issuers: iShares and Exponential ETFs. Their fees differ too: 0.55% for BGRO and 0.66% for ACSI.

ACSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGRO и ACSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор