PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGLYX с CCCNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGLYX с CCCNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGLYX (Brookfield Global Listed Infrastructure Fund) and CCCNX (Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund) are both Energy Equities funds from Brookfield Investment Funds. Over the past 10 years, BGLYX returned 6.39%/yr vs 7.78%/yr for CCCNX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGLYX charges 1.00%/yr vs 1.21%/yr for CCCNX.

Доходность

Сравнение доходности BGLYX и CCCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGLYX показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у CCCNX с доходностью 22.57%. За последние 10 лет акции BGLYX уступали акциям CCCNX по среднегодовой доходности: 6.39% против 7.78% соответственно.

BGLYX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.48%
С начала года
8.61%
6 месяцев
7.83%
1 год
14.66%
3 года*
11.28%
5 лет*
6.83%
10 лет*
6.39%

CCCNX

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.84%
С начала года
22.57%
6 месяцев
20.56%
1 год
24.30%
3 года*
26.52%
5 лет*
19.73%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGLYX и CCCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		8.61%13.04%9.01%3.32%-5.47%16.13%-3.25%25.44%-8.06%10.79%
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund		22.57%2.53%44.06%18.12%15.76%40.57%-35.48%8.61%-13.72%-6.47%

Correlation

The correlation between BGLYX and CCCNX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2011 г.

0.63

The correlation between BGLYX and CCCNX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookfield Global Listed Infrastructure Fund

Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund

Часто сравнивают с BGLYX:
BGLYX с BRK-BBGLYX с PGNAXBGLYX с BNBGLYX с VTIBGLYX с IEYYXBGLYX с NMFIXBGLYX с STIP
Часто сравнивают с CCCNX:
CCCNX с LADRCCCNX с ENFRCCCNX с RSNYXCCCNX с RYVIXCCCNX с PSPFXCCCNX с OEPIXCCCNX с BLRYX

Доходность на риск

BGLYX vs. CCCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGLYX
Ранг доходности на риск BGLYX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLYX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLYX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLYX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLYX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLYX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CCCNX
Ранг доходности на риск CCCNX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCCNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCCNX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCCNX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCCNX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCCNX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGLYX c CCCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) и Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGLYXCCCNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.51

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.11

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.83

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

7.60

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGLYX vs. CCCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGLYX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCCNX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGLYX и CCCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGLYXCCCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.51

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

1.00

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.29

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.26

+0.22

Просадки

Сравнение просадок BGLYX и CCCNX

Максимальная просадка BGLYX за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки CCCNX в -75.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGLYX и CCCNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGLYXCCCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.54%

-75.87%

+39.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.32%

-7.86%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.56%

-18.06%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.94%

-19.52%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.54%

-73.43%

+36.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-5.51%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-15.31%

+7.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.92%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BGLYX и CCCNX

Текущая волатильность для Brookfield Global Listed Infrastructure Fund (BGLYX) составляет 3.58%, в то время как у Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund (CCCNX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что BGLYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGLYXCCCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

5.93%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

11.18%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

14.72%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

19.81%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.64%

27.26%

-11.62%

Сравнение комиссий BGLYX и CCCNX

BGLYX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CCCNX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGLYX и CCCNX

Дивидендная доходность BGLYX за последние двенадцать месяцев составляет около 28.53%, что больше доходности CCCNX в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGLYX
Brookfield Global Listed Infrastructure Fund		28.53%30.30%1.89%1.88%7.34%4.53%3.71%3.94%4.31%4.03%4.09%4.03%
CCCNX
Center Coast Brookfield Midstream Focus Fund		4.61%5.49%5.08%5.94%5.51%7.15%15.53%12.04%11.73%9.19%9.86%8.85%

Часто задаваемые вопросы

BGLYX and CCCNX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCCNX has higher volatility (5.93%) compared to BGLYX (3.58%). In terms of maximum drawdown, BGLYX dropped -36.54% vs CCCNX's -75.87%.

CCCNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGLYX и CCCNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор