PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIN.NEO с ZSP.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BGIN.NEO с ZSP.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BGIN.NEO (BMO Global Innovators Fund Active ETF Series) and ZSP.TO (BMO S&P 500 Index ETF) are both exchange-traded funds - BGIN.NEO is a Technology Equities fund actively managed by BMO, while ZSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. BGIN.NEO is actively managed, while ZSP.TO is passively managed. Over the past year, BGIN.NEO returned 84.48% vs 29.97% for ZSP.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. BGIN.NEO charges 1.07%/yr vs 0.09%/yr for ZSP.TO.

Доходность

Сравнение доходности BGIN.NEO и ZSP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Global Innovators Fund Active ETF Series (BGIN.NEO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BGIN.NEO показывает доходность 51.05%, что значительно выше, чем у ZSP.TO с доходностью 12.66%.

BGIN.NEO

1 день
-2.25%
1 месяц
17.03%
С начала года
51.05%
6 месяцев
49.76%
1 год
84.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSP.TO

1 день
0.46%
1 месяц
6.77%
С начала года
12.66%
6 месяцев
10.38%
1 год
29.97%
3 года*
23.62%
5 лет*
16.85%
10 лет*
16.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BGIN.NEO и ZSP.TO

2026 (YTD)202520242023
BGIN.NEO
BMO Global Innovators Fund Active ETF Series		51.05%19.37%32.08%11.72%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		12.66%12.02%35.07%10.29%

Correlation

The correlation between BGIN.NEO and ZSP.TO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.39

Over the past year, BGIN.NEO and ZSP.TO have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.39, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Global Innovators Fund Active ETF Series

BMO S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с BGIN.NEO:
BGIN.NEO с TEC.TOBGIN.NEO с HTA.TOBGIN.NEO с FINN.NEOBGIN.NEO с TECI.TOBGIN.NEO с ZWT.TOBGIN.NEO с QMVP.TOBGIN.NEO с TECH.TO
Часто сравнивают с ZSP.TO:
ZSP.TO с VOOZSP.TO с XSP.TOZSP.TO с ZCN.TOZSP.TO с XUS.TOZSP.TO с ZEQT.TOZSP.TO с VSP.TOZSP.TO с ZQQ.TO

Доходность на риск

BGIN.NEO vs. ZSP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIN.NEO
Ранг доходности на риск BGIN.NEO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIN.NEO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIN.NEO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIN.NEO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIN.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIN.NEO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ZSP.TO
Ранг доходности на риск ZSP.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSP.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSP.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSP.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSP.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIN.NEO c ZSP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Innovators Fund Active ETF Series (BGIN.NEO) и BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIN.NEOZSP.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.62

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.56

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.48

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.42

3.50

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.31

13.14

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIN.NEO vs. ZSP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIN.NEO на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSP.TO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIN.NEO и ZSP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIN.NEOZSP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.62

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

1.16

+0.37

Просадки

Сравнение просадок BGIN.NEO и ZSP.TO

Максимальная просадка BGIN.NEO за все время составила -29.19%, что больше максимальной просадки ZSP.TO в -26.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIN.NEO и ZSP.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BGIN.NEOZSP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.19%

-26.94%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.23%

-8.61%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

0.00%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-3.34%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

2.29%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIN.NEO и ZSP.TO

BMO Global Innovators Fund Active ETF Series (BGIN.NEO) имеет более высокую волатильность в 9.75% по сравнению с BMO S&P 500 Index ETF (ZSP.TO) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что BGIN.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BGIN.NEOZSP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.75%

3.09%

+6.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.54%

8.66%

+12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.04%

11.52%

+14.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.12%

14.97%

+11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.12%

16.36%

+9.76%

Сравнение комиссий BGIN.NEO и ZSP.TO

BGIN.NEO берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ZSP.TO в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIN.NEO и ZSP.TO

Дивидендная доходность BGIN.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности ZSP.TO в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGIN.NEO
BMO Global Innovators Fund Active ETF Series		0.20%0.30%0.36%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZSP.TO
BMO S&P 500 Index ETF		0.74%0.82%0.94%1.33%1.44%1.15%1.44%1.47%1.63%1.63%2.20%1.53%

Часто задаваемые вопросы

BGIN.NEO and ZSP.TO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.07% for BGIN.NEO.

BGIN.NEO is categorized as Technology Equities, while ZSP.TO is S&P 500. Their fees differ too: 1.07% for BGIN.NEO and 0.09% for ZSP.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BGIN.NEO и ZSP.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор