Сравнение BGIN.NEO с QMVP.TO
BGIN.NEO (BMO Global Innovators Fund Active ETF Series) and QMVP.TO (Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF) are both Technology Equities funds. BGIN.NEO is actively managed, while QMVP.TO is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGIN.NEO charges 1.07%/yr vs 0.19%/yr for QMVP.TO.
Доходность
Сравнение доходности BGIN.NEO и QMVP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGIN.NEO
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 17.03%
- С начала года
- 51.05%
- 6 месяцев
- 49.76%
- 1 год
- 84.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMVP.TO
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 12.73%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGIN.NEO и QMVP.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGIN.NEO BMO Global Innovators Fund Active ETF Series | 41.91% |
QMVP.TO Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF | 25.75% |
Correlation
The correlation between BGIN.NEO and QMVP.TO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGIN.NEO vs. QMVP.TO — Ранг доходности на риск
BGIN.NEO
QMVP.TO
Сравнение BGIN.NEO c QMVP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Innovators Fund Active ETF Series (BGIN.NEO) и Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGIN.NEO | QMVP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGIN.NEO | QMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 3.99 | -2.47 |
Просадки
Сравнение просадок BGIN.NEO и QMVP.TO
Максимальная просадка BGIN.NEO за все время составила -29.19%, что больше максимальной просадки QMVP.TO в -12.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIN.NEO и QMVP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGIN.NEO | QMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.19% | -12.77% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -1.07% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -3.83% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGIN.NEO и QMVP.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGIN.NEO | QMVP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 21.69% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 21.69% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.12% | 21.69% | +4.43% |
Сравнение комиссий BGIN.NEO и QMVP.TO
BGIN.NEO берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QMVP.TO в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGIN.NEO и QMVP.TO
Дивидендная доходность BGIN.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что сопоставимо с доходностью QMVP.TO в 0.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGIN.NEO BMO Global Innovators Fund Active ETF Series | 0.20% | 0.30% | 0.36% | 0.12% |
QMVP.TO Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGIN.NEO and QMVP.TO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QMVP.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QMVP.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.07% for BGIN.NEO.
They also come from different issuers: BMO and Hamilton. Their fees differ too: 1.07% for BGIN.NEO and 0.19% for QMVP.TO.
Подберите оптимальное распределение для BGIN.NEO и QMVP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор