Сравнение BGIN.NEO с XCHP.TO
BGIN.NEO (BMO Global Innovators Fund Active ETF Series) and XCHP.TO (iShares Semiconductor Index ETF) are both exchange-traded funds - BGIN.NEO is a Technology Equities fund actively managed by BMO, while XCHP.TO is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. BGIN.NEO is actively managed, while XCHP.TO is passively managed. Over the past year, BGIN.NEO returned 84.48% vs 185.03% for XCHP.TO. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BGIN.NEO charges 1.07%/yr vs 0.39%/yr for XCHP.TO.
Доходность
Сравнение доходности BGIN.NEO и XCHP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BGIN.NEO показывает доходность 51.05%, что значительно ниже, чем у XCHP.TO с доходностью 103.75%.
BGIN.NEO
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 17.03%
- С начала года
- 51.05%
- 6 месяцев
- 49.76%
- 1 год
- 84.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCHP.TO
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 28.19%
- С начала года
- 103.75%
- 6 месяцев
- 98.13%
- 1 год
- 185.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BGIN.NEO и XCHP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BGIN.NEO BMO Global Innovators Fund Active ETF Series | 51.05% | 19.37% | 32.08% | 5.90% |
XCHP.TO iShares Semiconductor Index ETF | 103.75% | 33.58% | 21.73% | 15.27% |
Correlation
The correlation between BGIN.NEO and XCHP.TO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.47 |
Over the past year, BGIN.NEO and XCHP.TO have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGIN.NEO vs. XCHP.TO — Ранг доходности на риск
BGIN.NEO
XCHP.TO
Сравнение BGIN.NEO c XCHP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Global Innovators Fund Active ETF Series (BGIN.NEO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BGIN.NEO | XCHP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.72 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.42 | 13.44 | -7.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.31 | 48.02 | -27.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGIN.NEO | XCHP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 5.62 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.52 | 1.88 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BGIN.NEO и XCHP.TO
Максимальная просадка BGIN.NEO за все время составила -29.19%, что меньше максимальной просадки XCHP.TO в -38.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIN.NEO и XCHP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGIN.NEO | XCHP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.19% | -38.95% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -14.22% | +0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -1.50% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.44% | -8.66% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 3.95% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BGIN.NEO и XCHP.TO
Текущая волатильность для BMO Global Innovators Fund Active ETF Series (BGIN.NEO) составляет 9.75%, в то время как у iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что BGIN.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCHP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGIN.NEO | XCHP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.75% | 13.19% | -3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | 26.79% | -5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 34.01% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.12% | 38.52% | -12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.12% | 38.52% | -12.40% |
Сравнение комиссий BGIN.NEO и XCHP.TO
BGIN.NEO берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XCHP.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGIN.NEO и XCHP.TO
Дивидендная доходность BGIN.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности XCHP.TO в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BGIN.NEO BMO Global Innovators Fund Active ETF Series | 0.20% | 0.30% | 0.36% | 0.12% |
XCHP.TO iShares Semiconductor Index ETF | 0.21% | 0.43% | 0.29% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
BGIN.NEO and XCHP.TO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCHP.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCHP.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.07% for BGIN.NEO.
BGIN.NEO is categorized as Technology Equities, while XCHP.TO is Semiconductors. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 1.07% for BGIN.NEO and 0.39% for XCHP.TO.
Подберите оптимальное распределение для BGIN.NEO и XCHP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор