PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIE.TO с XML.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGIE.TO с XML.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO).

BGIE.TO и XML.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIE.TO - это активно управляемый фонд от Brompton. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. XML.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) 100% Hedged to CAD Index. Фонд был запущен 5 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BGIE.TO и XML.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGIE.TO и XML.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		10.08%21.56%24.37%5.45%-2.37%18.61%10.30%
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		7.11%17.56%14.13%11.69%-6.94%13.27%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, BGIE.TO показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у XML.TO с доходностью 7.11%.

BGIE.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-4.84%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.72%
1 год
32.57%
3 года*
21.10%
5 лет*
14.11%
10 лет*
—

XML.TO

1 день
0.60%
1 месяц
-0.39%
С начала года
7.11%
6 месяцев
11.88%
1 год
17.33%
3 года*
15.05%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Global Infrastructure ETF

iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с BGIE.TO:
BGIE.TO с FCIN.NEOBGIE.TO с KNGX.TOBGIE.TO с VMO.TOBGIE.TO с VEQT.TOBGIE.TO с VXC.TOBGIE.TO с VDU.TOBGIE.TO с XDG.TO
Часто сравнивают с XML.TO:
XML.TO с XIN.TOXML.TO с HXQ.TOXML.TO с XEQT.TOXML.TO с XSP.TOXML.TO с XMW.TOXML.TO с XMI.TOXML.TO с XMU.TO

Сравнение комиссий BGIE.TO и XML.TO

BGIE.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XML.TO в 0.40%.

BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

BGIE.TO vs. XML.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIE.TO
Ранг доходности на риск BGIE.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XML.TO
Ранг доходности на риск XML.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XML.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XML.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XML.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XML.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XML.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIE.TO c XML.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIE.TOXML.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.57

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.98

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.58

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

11.05

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIE.TO vs. XML.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIE.TO на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XML.TO равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIE.TO и XML.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIE.TOXML.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.57

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.08

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.65

+0.31

Корреляция

Корреляция между BGIE.TO и XML.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIE.TO и XML.TO

Дивидендная доходность BGIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности XML.TO в 2.58%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		4.83%4.95%4.89%5.19%4.79%4.10%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
XML.TO
iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged)		2.58%2.76%2.67%2.56%2.02%1.92%1.11%3.62%2.77%1.92%3.34%

Просадки

Сравнение просадок BGIE.TO и XML.TO

Максимальная просадка BGIE.TO за все время составила -18.24%, что меньше максимальной просадки XML.TO в -28.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIE.TO и XML.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BGIE.TOXML.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.24%

-28.62%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-6.46%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-12.34%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-1.29%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-3.43%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.62%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIE.TO и XML.TO

Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с iShares MSCI Min Vol EAFE Index ETF (CAD-Hedged) (XML.TO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что BGIE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XML.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGIE.TOXML.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.84%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

6.59%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

11.10%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

9.66%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

12.13%

+3.14%