PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIE.TO с XEF-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGIE.TO с XEF-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO).

BGIE.TO и XEF-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIE.TO - это активно управляемый фонд от Brompton. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. XEF-U.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE® Investable Market Index. Фонд был запущен 9 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BGIE.TO и XEF-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGIE.TO и XEF-U.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		10.08%21.56%24.37%5.45%-2.37%18.61%10.30%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		3.66%25.24%11.01%13.30%-9.39%9.81%22.56%
Разные валюты инструментов

BGIE.TO торгуется в CAD, в то время как XEF-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEF-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BGIE.TO показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у XEF-U.TO с доходностью 3.66%.

BGIE.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-4.84%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.72%
1 год
32.57%
3 года*
21.10%
5 лет*
14.11%
10 лет*
—

XEF-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.26%
С начала года
3.66%
6 месяцев
5.62%
1 год
21.60%
3 года*
15.11%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Global Infrastructure ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с BGIE.TO:
BGIE.TO с FCIN.NEOBGIE.TO с KNGX.TOBGIE.TO с VMO.TOBGIE.TO с VEQT.TOBGIE.TO с VXC.TOBGIE.TO с VDU.TOBGIE.TO с XDG.TO
Часто сравнивают с XEF-U.TO:
XEF-U.TO с XEF.TOXEF-U.TO с VEAXEF-U.TO с VXUSXEF-U.TO с IEFAXEF-U.TO с VTIXEF-U.TO с ZSP.TOXEF-U.TO с IEMG

Сравнение комиссий BGIE.TO и XEF-U.TO

BGIE.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XEF-U.TO в 0.21%.

BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Доходность на риск

BGIE.TO vs. XEF-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIE.TO
Ранг доходности на риск BGIE.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XEF-U.TO
Ранг доходности на риск XEF-U.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF-U.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF-U.TO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF-U.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF-U.TO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIE.TO c XEF-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIE.TOXEF-U.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.36

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.81

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.63

+1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

6.25

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIE.TO vs. XEF-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIE.TO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа XEF-U.TO равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIE.TO и XEF-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIE.TOXEF-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.36

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.87

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.86

+0.11

Корреляция

Корреляция между BGIE.TO и XEF-U.TO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIE.TO и XEF-U.TO

Дивидендная доходность BGIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности XEF-U.TO в 1.75%

TTM2025202420232022202120202019
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		4.83%4.95%4.89%5.19%4.79%4.10%3.07%0.00%
XEF-U.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		1.75%1.78%2.04%2.08%2.43%1.94%1.40%0.77%

Просадки

Сравнение просадок BGIE.TO и XEF-U.TO

Максимальная просадка BGIE.TO за все время составила -18.24%, что меньше максимальной просадки XEF-U.TO в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIE.TO и XEF-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BGIE.TOXEF-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.24%

-33.72%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.67%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-31.18%

+12.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-7.74%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-5.72%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.04%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIE.TO и XEF-U.TO

Текущая волатильность для Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) составляет 6.02%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF-U.TO) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что BGIE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGIE.TOXEF-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

7.74%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

10.87%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

16.04%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

17.79%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

20.49%

-5.22%