PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIE.TO с KNGC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGIE.TO с KNGC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO).

BGIE.TO и KNGC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIE.TO - это активно управляемый фонд от Brompton. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. KNGC.TO - это пассивный фонд от Brompton, который отслеживает доходность Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. Фонд был запущен 30 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BGIE.TO и KNGC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGIE.TO и KNGC.TO

2026 (YTD)20252024
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		10.08%21.56%10.00%
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		17.17%41.07%110,085.50%

Доходность по периодам

С начала года, BGIE.TO показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у KNGC.TO с доходностью 17.17%.

BGIE.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-4.84%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.72%
1 год
32.57%
3 года*
21.10%
5 лет*
14.11%
10 лет*
—

KNGC.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
0.80%
С начала года
17.17%
6 месяцев
25.90%
1 год
64.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Global Infrastructure ETF

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

Часто сравнивают с BGIE.TO:
BGIE.TO с FCIN.NEOBGIE.TO с KNGX.TOBGIE.TO с VMO.TOBGIE.TO с VEQT.TOBGIE.TO с VXC.TOBGIE.TO с VDU.TOBGIE.TO с XDG.TO
Часто сравнивают с KNGC.TO:
KNGC.TO с DMEC.TOKNGC.TO с ETSX.TOKNGC.TO с FCCM.NEOKNGC.TO с TQCD.TOKNGC.TO с TULV.TOKNGC.TO с FXM.TOKNGC.TO с XCSR.TO

Сравнение комиссий BGIE.TO и KNGC.TO

BGIE.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии KNGC.TO в 0.17%.

BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

Доходность на риск

BGIE.TO vs. KNGC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIE.TO
Ранг доходности на риск BGIE.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
KNGC.TO
Ранг доходности на риск KNGC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGC.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIE.TO c KNGC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIE.TOKNGC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

4.09

-2.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

4.74

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.88

-0.52

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

5.43

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

28.53

-16.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIE.TO vs. KNGC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIE.TO на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа KNGC.TO равного 4.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIE.TO и KNGC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIE.TOKNGC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

4.09

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.08

+0.89

Корреляция

Корреляция между BGIE.TO и KNGC.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIE.TO и KNGC.TO

Дивидендная доходность BGIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности KNGC.TO в 1.64%

TTM202520242023202220212020
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		4.83%4.95%4.89%5.19%4.79%4.10%3.07%
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		1.64%1.69%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGIE.TO и KNGC.TO

Максимальная просадка BGIE.TO за все время составила -18.24%, что меньше максимальной просадки KNGC.TO в -20.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIE.TO и KNGC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BGIE.TOKNGC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.24%

-20.25%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.79%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-0.23%

-4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-3.29%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.24%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIE.TO и KNGC.TO

Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что BGIE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNGC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGIE.TOKNGC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

2.78%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

9.97%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

15.82%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

80,119.00%

-80,103.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

80,119.00%

-80,103.73%