PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGIE.TO с CYH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGIE.TO с CYH.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO).

BGIE.TO и CYH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BGIE.TO - это активно управляемый фонд от Brompton. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. CYH.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl GR CAD. Фонд был запущен 15 янв. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности BGIE.TO и CYH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGIE.TO и CYH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		10.08%21.56%24.37%5.45%-2.37%18.61%10.30%
CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		8.63%18.77%12.29%3.84%-2.47%23.43%21.22%

Доходность по периодам

С начала года, BGIE.TO показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у CYH.TO с доходностью 8.63%.

BGIE.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-4.84%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.72%
1 год
32.57%
3 года*
21.10%
5 лет*
14.11%
10 лет*
—

CYH.TO

1 день
0.23%
1 месяц
-2.39%
С начала года
8.63%
6 месяцев
11.61%
1 год
20.91%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.47%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Global Infrastructure ETF

iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с BGIE.TO:
BGIE.TO с FCIN.NEOBGIE.TO с KNGX.TOBGIE.TO с VMO.TOBGIE.TO с VEQT.TOBGIE.TO с VXC.TOBGIE.TO с VDU.TOBGIE.TO с XDG.TO
Часто сравнивают с CYH.TO:
CYH.TO с XDG.TOCYH.TO с CUD.TOCYH.TO с VDY.TOCYH.TO с XEI.TOCYH.TO с ZDIVXCYH.TO с XDIV.TOCYH.TO с ^GSPC

Сравнение комиссий BGIE.TO и CYH.TO

BGIE.TO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CYH.TO в 0.66%.

BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF
CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

BGIE.TO vs. CYH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGIE.TO
Ранг доходности на риск BGIE.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIE.TO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIE.TO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIE.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CYH.TO
Ранг доходности на риск CYH.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYH.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYH.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYH.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYH.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYH.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGIE.TO c CYH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) и iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGIE.TOCYH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.39

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.99

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.87

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.98

9.97

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGIE.TO vs. CYH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGIE.TO на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа CYH.TO равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGIE.TO и CYH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGIE.TOCYH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.39

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.70

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.32

+0.64

Корреляция

Корреляция между BGIE.TO и CYH.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGIE.TO и CYH.TO

Дивидендная доходность BGIE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности CYH.TO в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGIE.TO
Brompton Global Infrastructure ETF		4.83%4.95%4.89%5.19%4.79%4.10%3.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CYH.TO
iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged)		3.41%3.77%4.33%4.68%4.72%3.89%4.51%4.01%3.98%3.03%3.39%3.84%

Просадки

Сравнение просадок BGIE.TO и CYH.TO

Максимальная просадка BGIE.TO за все время составила -18.24%, что меньше максимальной просадки CYH.TO в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIE.TO и CYH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

BGIE.TOCYH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.24%

-61.48%

+43.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.35%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.24%

-17.67%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-2.39%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-10.02%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.12%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BGIE.TO и CYH.TO

Brompton Global Infrastructure ETF (BGIE.TO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с iShares Global Monthly Dividend Index ETF (CAD-Hedged) (CYH.TO) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что BGIE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGIE.TOCYH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.72%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

7.40%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

15.15%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

13.59%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

17.06%

-1.79%