Сравнение BGIA с FPXI
BGIA (Baillie Gifford International Alpha ETF) and FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. BGIA is actively managed, while FPXI is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGIA charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for FPXI.
Доходность
Сравнение доходности BGIA и FPXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGIA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -3.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -13.98%
- 6 месяцев
- 11.40%
- С начала года
- 18.33%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение доходности по годам BGIA и FPXI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BGIA Baillie Gifford International Alpha ETF | -3.44% |
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | -12.28% |
Correlation
The correlation between BGIA and FPXI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGIA vs. FPXI — Ранг доходности на риск
BGIA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FPXI
Сравнение BGIA c FPXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baillie Gifford International Alpha ETF (BGIA) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BGIA | FPXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BGIA и FPXI
Максимальная просадка BGIA за все время составила -4.88%, что меньше максимальной просадки FPXI в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGIA и FPXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGIA | FPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.88% | -55.78% | +50.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -19.12% | +14.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -20.12% | +17.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGIA и FPXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGIA | FPXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.13% | 29.09% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 22.90% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.13% | 21.74% | +1.39% |
Сравнение комиссий BGIA и FPXI
BGIA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FPXI в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGIA и FPXI
BGIA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGIA Baillie Gifford International Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | 0.67% | 0.70% | 0.93% | 0.71% | 1.13% | 0.71% | 0.18% | 0.67% | 1.75% | 0.75% | 2.09% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
BGIA and FPXI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BGIA is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BGIA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.
FPXI has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for BGIA.
They also come from different issuers: Baillie Gifford and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for BGIA and 0.70% for FPXI.
Подберите оптимальное распределение для BGIA и FPXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор