PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BGH с FQTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BGH с FQTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX).

BGH - это активно управляемый фонд от Barings. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. FQTIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BGH и FQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BGH и FQTIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund		-6.61%8.56%27.22%18.18%-19.89%24.10%-4.54%8.08%
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		1.02%7.51%8.03%13.44%-14.39%8.51%3.68%4.11%

Доходность по периодам

С начала года, BGH показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у FQTIX с доходностью 1.02%.

BGH

1 день
0.07%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-6.98%
1 год
1.48%
3 года*
13.53%
5 лет*
6.84%
10 лет*
8.24%

FQTIX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.34%
С начала года
1.02%
6 месяцев
3.05%
1 год
9.98%
3 года*
8.04%
5 лет*
3.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Barings Global Short Duration High Yield Fund

Franklin Templeton SMACS: Series I

Часто сравнивают с BGH:
BGH с ANGLBGH с HYTBGH с FOCIXBGH с PIAMXBGH с RCRYXBGH с SCFIXBGH с CPMPX
Часто сравнивают с FQTIX:
FQTIX с FHAIXFQTIX с VWEAXFQTIX с ECHIXFQTIX с KHYAXFQTIX с IPHYXFQTIX с BRHYXFQTIX с LHYAX

Сравнение комиссий BGH и FQTIX

BGH берет комиссию в 3.95%, что несколько больше комиссии FQTIX в 0.00%.

BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I

Доходность на риск

BGH vs. FQTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BGH
Ранг доходности на риск BGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGH: 55
Ранг коэф-та Мартина
FQTIX
Ранг доходности на риск FQTIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQTIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQTIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BGH c FQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) и Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BGHFQTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

2.68

-2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

3.64

-3.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.64

-0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.07

4.19

-4.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.16

18.41

-18.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BGH vs. FQTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BGH на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа FQTIX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BGH и FQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BGHFQTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

2.68

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.63

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между BGH и FQTIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BGH и FQTIX

Дивидендная доходность BGH за последние двенадцать месяцев составляет около 12.50%, что больше доходности FQTIX в 7.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGH
Barings Global Short Duration High Yield Fund		12.50%11.38%9.72%10.66%9.99%7.31%9.10%10.14%12.11%9.50%9.61%13.31%
FQTIX
Franklin Templeton SMACS: Series I		7.00%5.70%7.86%7.64%8.10%7.15%6.89%5.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BGH и FQTIX

Максимальная просадка BGH за все время составила -48.73%, что больше максимальной просадки FQTIX в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BGH и FQTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BGHFQTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.73%

-24.62%

-24.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.90%

-2.41%

-14.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-18.81%

-7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.88%

-1.47%

-12.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-4.42%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

0.55%

+6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BGH и FQTIX

Barings Global Short Duration High Yield Fund (BGH) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Franklin Templeton SMACS: Series I (FQTIX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что BGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BGHFQTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

1.68%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

2.43%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.11%

3.87%

+11.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

5.93%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

7.80%

+8.13%