Сравнение BGEEX с AGLOX
BGEEX (BlackRock GA Dynamic Equity Fund) and AGLOX (Ariel Global Fund) are both Global Equities funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BGEEX charges 0.50%/yr vs 1.13%/yr for AGLOX.
Доходность
Сравнение доходности BGEEX и AGLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BGEEX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGLOX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 26.16%
- 1 год
- 39.66%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам BGEEX и AGLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGEEX BlackRock GA Dynamic Equity Fund | 0.00% | 14.98% | 18.91% | 17.84% | -17.58% | 18.28% | 21.51% | 26.95% | -13.34% | 11.23% |
AGLOX Ariel Global Fund | 24.67% | 23.22% | 6.55% | 12.40% | -5.47% | 11.53% | 7.70% | 15.98% | -6.03% | 4.06% |
Correlation
The correlation between BGEEX and AGLOX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2017 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between BGEEX and AGLOX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BGEEX vs. AGLOX — Ранг доходности на риск
BGEEX
AGLOX
Сравнение BGEEX c AGLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock GA Dynamic Equity Fund (BGEEX) и Ariel Global Fund (AGLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BGEEX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.79 | — |
Просадки
Сравнение просадок BGEEX и AGLOX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BGEEX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.23% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.37% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BGEEX и AGLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BGEEX | AGLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.97% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 12.65% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 13.15% | — |
Сравнение комиссий BGEEX и AGLOX
BGEEX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии AGLOX в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BGEEX и AGLOX
Дивидендная доходность BGEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности AGLOX в 13.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGLOX Ariel Global Fund | 13.14% | 16.38% | 27.80% | 18.51% | 4.82% | 2.00% | 0.85% | 4.39% | 3.42% | 4.48% | 2.65% | 0.81% |
BGEEX BlackRock GA Dynamic Equity Fund | 0.68% | 0.68% | 2.04% | 1.00% | 0.72% | 9.29% | 0.88% | 1.62% | 3.18% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BGEEX and AGLOX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BGEEX и AGLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор