Сравнение BFRZ с PMFB
BFRZ (Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF) and PMFB (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, BFRZ returned 8.04% vs 8.06% for PMFB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFRZ charges 0.89%/yr vs 0.50%/yr for PMFB.
Доходность
Сравнение доходности BFRZ и PMFB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFRZ показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у PMFB с доходностью 2.56%.
BFRZ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 8.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMFB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFRZ и PMFB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 1.49% | 7.39% |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 2.56% | 5.96% |
Correlation
The correlation between BFRZ and PMFB is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | 0.61 |
The correlation between BFRZ and PMFB has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFRZ vs. PMFB — Ранг доходности на риск
BFRZ
PMFB
Сравнение BFRZ c PMFB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF (BFRZ) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFRZ | PMFB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.88 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 6.04 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 31.52 | -24.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFRZ | PMFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 3.83 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.75 | 2.43 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок BFRZ и PMFB
Максимальная просадка BFRZ за все время составила -3.12%, что больше максимальной просадки PMFB в -2.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFRZ и PMFB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFRZ | PMFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -2.94% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -1.34% | -1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.06% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.37% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 0.26% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFRZ и PMFB
Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF (BFRZ) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что BFRZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFRZ | PMFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.37% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.72% | 1.43% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 2.12% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 2.77% | +2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 2.77% | +2.11% |
Сравнение комиссий BFRZ и PMFB
BFRZ берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PMFB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFRZ и PMFB
Дивидендная доходность BFRZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как PMFB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFRZ Innovator Equity Managed 100 Buffer ETF | 0.26% | 0.20% |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BFRZ and PMFB have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFRZ has higher volatility (1.16%) compared to PMFB (0.37%). In terms of maximum drawdown, BFRZ dropped -3.12% vs PMFB's -2.94%.
On 1-year performance, PMFB leads with 8.06% vs 8.04% for BFRZ. On fees, PMFB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMFB has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMFB has performed better with a 8.06% return vs 8.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMFB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.89% for BFRZ.
BFRZ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for PMFB.
They also come from different issuers: Innovator and PGIM. Their fees differ too: 0.89% for BFRZ and 0.50% for PMFB.
PMFB currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFRZ и PMFB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор