Сравнение BFRAX с FFRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX).
BFRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 нояб. 1989 г.. FFRSX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BFRAX и FFRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BFRAX и FFRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFRAX BlackRock Floating Rate Income Fund | -1.16% | 5.35% | 8.12% | 9.94% | -1.43% | 3.59% | 2.39% | 8.60% | -0.74% | 3.10% |
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund | -0.72% | 5.61% | 6.71% | 8.04% | -5.85% | 3.73% | 0.45% | 6.71% | 0.38% | 3.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BFRAX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у FFRSX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции BFRAX превзошли акции FFRSX по среднегодовой доходности: 4.35% против 3.41% соответственно.
BFRAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.35%
FFRSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BFRAX и FFRSX
BFRAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии FFRSX в 0.68%.
Доходность на риск
BFRAX vs. FFRSX — Ранг доходности на риск
BFRAX
FFRSX
Сравнение BFRAX c FFRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFRAX | FFRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.64 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 2.82 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.61 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 3.06 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.22 | 11.11 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFRAX | FFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.64 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.65 | 1.31 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.19 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между BFRAX и FFRSX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFRAX и FFRSX
Дивидендная доходность BFRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности FFRSX в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFRAX BlackRock Floating Rate Income Fund | 6.13% | 6.68% | 8.00% | 6.24% | 4.09% | 2.91% | 3.81% | 4.65% | 4.58% | 3.45% | 3.90% | 4.02% |
FFRSX Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund | 5.61% | 6.38% | 6.95% | 6.88% | 4.15% | 2.92% | 3.37% | 4.62% | 4.41% | 3.68% | 3.76% | 3.71% |
Просадки
Сравнение просадок BFRAX и FFRSX
Максимальная просадка BFRAX за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки FFRSX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFRAX и FFRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BFRAX | FFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.69% | -17.13% | -27.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -1.28% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.43% | -7.54% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.61% | -17.13% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -0.83% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.82% | -0.92% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.39% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFRAX и FFRSX
BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что BFRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BFRAX | FFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.58% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.62% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 2.45% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 2.42% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.94% | 3.24% | +0.70% |