Сравнение BFLB с TMAR
BFLB (BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. BFLB is actively managed, while TMAR is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BFLB charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности BFLB и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFLB показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 12.53%.
BFLB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 5.47%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 12.53%
- 6 месяцев
- 12.55%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFLB и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFLB BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF | 5.47% | 1.82% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 12.53% | 2.45% |
Correlation
The correlation between BFLB and TMAR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFLB vs. TMAR — Ранг доходности на риск
BFLB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TMAR
Сравнение BFLB c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF (BFLB) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BFLB | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.51 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 22.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BFLB и TMAR
Максимальная просадка BFLB за все время составила -5.14%, что меньше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFLB и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFLB | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.14% | -9.93% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -2.68% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.74% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFLB и TMAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFLB | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.74% | 10.85% | -3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.74% | 12.28% | -4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 12.28% | -4.54% |
Сравнение комиссий BFLB и TMAR
BFLB берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFLB и TMAR
Ни BFLB, ни TMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BFLB and TMAR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLB is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLB is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
BFLB and TMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: BufferLABS and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for BFLB and 0.95% for TMAR.
Подберите оптимальное распределение для BFLB и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор