Сравнение BFL.AX с GBOOY
BFL.AX (BSP Financial Group Limited) and GBOOY (Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, BFL.AX returned 29.04%/yr vs 16.59%/yr for GBOOY. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BFL.AX и GBOOY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BFL.AX торгуется в AUD, в то время как GBOOY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GBOOY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BFL.AX показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у GBOOY с доходностью 9.65%.
BFL.AX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 11.53%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 29.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBOOY
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 21.00%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение доходности по годам BFL.AX и GBOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BFL.AX BSP Financial Group Limited | 6.26% | 34.02% | 33.26% | 25.70% | 29.20% | -15.87% |
GBOOY Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR | 9.65% | 47.64% | -23.17% | 53.03% | 28.25% | 5.45% |
Correlation
The correlation between BFL.AX and GBOOY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFL.AX vs. GBOOY — Ранг доходности на риск
BFL.AX
GBOOY
Сравнение BFL.AX c GBOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BSP Financial Group Limited (BFL.AX) и Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR (GBOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFL.AX | GBOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.11 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.01 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 2.38 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFL.AX | GBOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.39 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок BFL.AX и GBOOY
Максимальная просадка BFL.AX за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки GBOOY в -61.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFL.AX и GBOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFL.AX | GBOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -61.08% | +34.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.59% | -15.24% | -7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.59% | -38.23% | +15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.49% | -11.50% | +9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -13.77% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 6.46% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFL.AX и GBOOY
Текущая волатильность для BSP Financial Group Limited (BFL.AX) составляет 4.75%, в то время как у Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR (GBOOY) волатильность равна 7.81%. Это указывает на то, что BFL.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFL.AX | GBOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 7.81% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 22.15% | -10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.13% | 27.92% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.91% | 35.45% | -6.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.91% | 39.25% | -10.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFL.AX и GBOOY
Дивидендная доходность BFL.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности GBOOY в 9.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFL.AX BSP Financial Group Limited | 6.20% | 7.35% | 8.34% | 11.97% | 13.09% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBOOY Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR | 9.73% | 9.42% | 10.55% | 7.41% | 8.46% | 4.29% | 0.00% | 4.94% | 3.46% | 5.15% | 2.20% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BFL.AX и GBOOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BSP Financial Group Limited и Grupo Financiero Banorte SAB de CV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BFL.AX and GBOOY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BFL.AX и GBOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор