PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BFAP с CSHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BFAP и CSHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BFAP показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.


BFAP

1 день
-1.05%
1 месяц
-7.01%
С начала года
-20.89%
6 месяцев
-23.66%
1 год
-24.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CSHP

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BFAP и CSHP


Correlation

The correlation between BFAP and CSHP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April

iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF

Доходность на риск

BFAP vs. CSHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BFAP
Ранг доходности на риск BFAP: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFAP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFAP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFAP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFAP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFAP: 11
Ранг коэф-та Мартина

CSHP
Ранг доходности на риск CSHP: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSHP: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSHP: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSHP: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSHP: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSHP: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BFAP c CSHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BFAPCSHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-13.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-32.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

7.44

-6.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

65.71

-66.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

432.16

-433.61

BFAP vs. CSHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BFAP на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа CSHP равного 11.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BFAP и CSHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BFAPCSHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

11.91

-13.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

10.75

-11.34

Просадки

Сравнение просадок BFAP и CSHP

Максимальная просадка BFAP за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и CSHP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BFAPCSHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.25%

-0.08%

-31.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.25%

-0.06%

-31.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.25%

0.00%

-31.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-0.00%

-10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.89%

0.01%

+16.88%

Волатильность

Сравнение волатильности BFAP и CSHP

FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BFAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BFAPCSHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

0.07%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

0.24%

+17.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

0.33%

+20.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

0.40%

+20.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

0.40%

+20.17%

Сравнение комиссий BFAP и CSHP

BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BFAP и CSHP

Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, что больше доходности CSHP в 3.92%


ПозицияTTM20252024
BFAP
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April
23.98%18.97%0.00%
CSHP
iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF
3.92%5.39%1.96%

Часто задаваемые вопросы


BFAP and CSHP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BFAP has higher volatility (3.59%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -31.25% vs CSHP's -0.08%.

On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -24.44% for BFAP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.

BFAP has the higher dividend yield at 23.98%, compared with 3.92% for CSHP.

BFAP is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.20% for CSHP.

CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BFAP и CSHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор