Сравнение BFAP с CSHP
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, BFAP returned -24.44% vs 3.96% for CSHP. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | 8.90% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 3.11% |
Correlation
The correlation between BFAP and CSHP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. CSHP — Ранг доходности на риск
BFAP
CSHP
Сравнение BFAP c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAP | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 7.44 | -6.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 65.71 | -66.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 432.16 | -433.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAP | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | 11.91 | -13.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 10.75 | -11.34 |
Просадки
Сравнение просадок BFAP и CSHP
Максимальная просадка BFAP за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -0.08% | -31.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.25% | -0.06% | -31.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | 0.00% | -31.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -0.00% | -10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 0.01% | +16.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и CSHP
FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BFAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 0.07% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 0.24% | +17.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 0.33% | +20.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 0.40% | +20.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 0.40% | +20.17% |
Сравнение комиссий BFAP и CSHP
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и CSHP
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% | 0.00% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and CSHP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BFAP has higher volatility (3.59%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, BFAP dropped -31.25% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -24.44% for BFAP. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -24.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 23.98%, compared with 3.92% for CSHP.
BFAP is categorized as Cryptocurrency, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор