Сравнение BFAP с CBXO
BFAP (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BFAP is a Cryptocurrency fund actively managed by First Trust, while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BFAP charges 0.90%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности BFAP и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BFAP показывает доходность -20.89%, что значительно ниже, чем у CBXO с доходностью -3.67%.
BFAP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -7.01%
- С начала года
- -20.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- -24.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BFAP и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | -20.89% | -12.30% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.67% | -8.02% |
Correlation
The correlation between BFAP and CBXO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BFAP vs. CBXO — Ранг доходности на риск
BFAP
CBXO
Сравнение BFAP c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April (BFAP) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BFAP | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BFAP | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -2.36 | +1.77 |
Просадки
Сравнение просадок BFAP и CBXO
Максимальная просадка BFAP за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BFAP и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BFAP | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -11.40% | -19.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | -11.40% | -19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -8.46% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BFAP и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BFAP | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 7.23% | +14.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 7.23% | +13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 7.23% | +13.34% |
Сравнение комиссий BFAP и CBXO
BFAP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BFAP и CBXO
Дивидендная доходность BFAP за последние двенадцать месяцев составляет около 23.98%, что больше доходности CBXO в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFAP FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - April | 23.98% | 18.97% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
BFAP and CBXO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for BFAP.
BFAP has the higher dividend yield at 23.98%, compared with 0.53% for CBXO.
BFAP is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.90% for BFAP and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для BFAP и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор