Сравнение BETH с CBXO
BETH (ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF) and CBXO (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - BETH is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while CBXO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BETH charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for CBXO.
Доходность
Сравнение доходности BETH и CBXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BETH показывает доходность -30.85%, что значительно ниже, чем у CBXO с доходностью -3.67%.
BETH
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -22.99%
- С начала года
- -30.85%
- 6 месяцев
- -34.87%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BETH и CBXO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | -30.85% | -30.02% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | -3.67% | -8.02% |
Correlation
The correlation between BETH and CBXO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BETH vs. CBXO — Ранг доходности на риск
BETH
CBXO
Сравнение BETH c CBXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF (BETH) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BETH | CBXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BETH | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -2.36 | +2.75 |
Просадки
Сравнение просадок BETH и CBXO
Максимальная просадка BETH за все время составила -53.27%, что больше максимальной просадки CBXO в -11.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BETH и CBXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BETH | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.27% | -11.40% | -41.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.27% | -11.40% | -41.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -8.46% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BETH и CBXO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BETH | CBXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.84% | 7.23% | +39.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.17% | 7.23% | +43.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 7.23% | +43.94% |
Сравнение комиссий BETH и CBXO
BETH берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CBXO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BETH и CBXO
Дивидендная доходность BETH за последние двенадцать месяцев составляет около 59.10%, что больше доходности CBXO в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETH ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight Strategy ETF | 59.10% | 57.68% | 19.71% | 0.36% |
CBXO Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.53% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BETH and CBXO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBXO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBXO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for BETH.
BETH has the higher dividend yield at 59.10%, compared with 0.53% for CBXO.
BETH is categorized as Cryptocurrency, while CBXO is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for BETH and 0.69% for CBXO.
Подберите оптимальное распределение для BETH и CBXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор