Сравнение BEP-UN.TO с XEI.TO
BEP-UN.TO (Brookfield Renewable Partners L.P) is a stock, while XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) is Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BEP-UN.TO и XEI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BEP-UN.TO показывает доходность 40.29%, что значительно выше, чем у XEI.TO с доходностью 22.40%.
BEP-UN.TO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- 40.29%
- 6 месяцев
- 32.67%
- 1 год
- 64.28%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 16.09%
XEI.TO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 22.40%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BEP-UN.TO и XEI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BEP-UN.TO Brookfield Renewable Partners L.P | 40.29% | 16.03% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 22.40% | 17.82% |
Correlation
The correlation between BEP-UN.TO and XEI.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BEP-UN.TO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск
BEP-UN.TO
XEI.TO
Сравнение BEP-UN.TO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookfield Renewable Partners L.P (BEP-UN.TO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BEP-UN.TO | XEI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BEP-UN.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 6.14 | -5.41 |
Просадки
Сравнение просадок BEP-UN.TO и XEI.TO
Максимальная просадка BEP-UN.TO за все время составила -50.29%, что больше максимальной просадки XEI.TO в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEP-UN.TO и XEI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BEP-UN.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.29% | -2.24% | -48.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.87% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.69% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.89% | -0.39% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BEP-UN.TO и XEI.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BEP-UN.TO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.70% | 7.29% | +21.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.53% | 7.29% | +22.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.58% | 7.29% | +21.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BEP-UN.TO и XEI.TO
Дивидендная доходность BEP-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности XEI.TO в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEP-UN.TO Brookfield Renewable Partners L.P | 4.18% | 5.59% | 6.03% | 5.39% | 5.19% | 3.73% | 3.29% | 5.95% | 9.66% | 7.44% | 7.78% | 7.97% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.55% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BEP-UN.TO and XEI.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BEP-UN.TO и XEI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор