PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BEEX с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BEEX с SCHX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BEEX (The BeeHive ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. BEEX is actively managed, while SCHX is passively managed. Over the past year, BEEX returned 16.45% vs 25.11% for SCHX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. BEEX charges 0.84%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности BEEX и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The BeeHive ETF (BEEX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BEEX показывает доходность 3.90%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 8.26%.

BEEX

1 день
-1.90%
1 месяц
-0.85%
С начала года
3.90%
6 месяцев
3.79%
1 год
16.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHX

1 день
-2.65%
1 месяц
0.55%
С начала года
8.26%
6 месяцев
7.86%
1 год
25.11%
3 года*
21.43%
5 лет*
12.78%
10 лет*
15.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BEEX и SCHX

2026 (YTD)20252024
BEEX
The BeeHive ETF		3.90%14.48%-2.67%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		8.26%17.46%-3.50%

Correlation

The correlation between BEEX and SCHX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2024 г.

0.87

The correlation between BEEX and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The BeeHive ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с BEEX:
BEEX с SCHBBEEX с UJUNBEEX с CVSEBEEX с AFOSBEEX с DBEBEEX с VTIBEEX с BUFH
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

BEEX vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BEEX
Ранг доходности на риск BEEX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEEX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEEX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEEX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BEEX c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The BeeHive ETF (BEEX) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BEEXSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.05

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.77

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.80

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

12.66

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BEEX vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BEEX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BEEX и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BEEXSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.05

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.84

-0.14

Просадки

Сравнение просадок BEEX и SCHX

Максимальная просадка BEEX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BEEX и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BEEXSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.13%

-34.33%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-9.02%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.02%

-2.91%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-3.97%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.99%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BEEX и SCHX

Текущая волатильность для The BeeHive ETF (BEEX) составляет 3.10%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что BEEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BEEXSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.85%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

9.44%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

12.29%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

17.16%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

18.16%

-3.09%

Сравнение комиссий BEEX и SCHX

BEEX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BEEX и SCHX

Дивидендная доходность BEEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SCHX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEEX
The BeeHive ETF		0.33%0.35%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.03%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

BEEX and SCHX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHX has higher volatility (3.85%) compared to BEEX (3.10%). In terms of maximum drawdown, BEEX dropped -15.13% vs SCHX's -34.33%.

On 1-year performance, SCHX leads with 25.11% vs 16.45% for BEEX. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BEEX has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHX has performed better with a 25.11% return vs 16.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.84% for BEEX.

SCHX has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.33% for BEEX.

They also come from different issuers: BeeHive and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.84% for BEEX and 0.03% for SCHX.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BEEX и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор