PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BDT.TO с HCAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BDT.TO с HCAL.TO

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

BDT.TO (Bird Construction Inc.) is a stock, while HCAL.TO (Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF) is Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Over the past 5 years, BDT.TO returned 61.52%/yr vs 24.90%/yr for HCAL.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BDT.TO и HCAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Bird Construction Inc. (BDT.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BDT.TO показывает доходность 172.98%, что значительно выше, чем у HCAL.TO с доходностью 41.59%.

BDT.TO

1 день
2.65%
1 месяц
23.58%
6 месяцев
160.03%
С начала года
172.98%
1 год
166.17%
3 года*
111.34%
5 лет*
61.52%
10 лет*
24.65%
Всё время*
24.45%

HCAL.TO

1 день
0.58%
1 месяц
3.73%
6 месяцев
41.20%
С начала года
41.59%
1 год
87.73%
3 года*
43.35%
5 лет*
24.90%
10 лет*
—
Всё время*
30.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BDT.TO и HCAL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
BDT.TO
Bird Construction Inc.		172.98%13.11%85.68%85.25%-12.93%28.05%20.35%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		41.59%54.09%29.04%11.73%-17.54%50.25%16.92%

Correlation

The correlation between BDT.TO and HCAL.TO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bird Construction Inc.

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Часто сравнивают с BDT.TO:
BDT.TO с ARE.TOBDT.TO с BDGI.TOBDT.TO с KBHBDT.TO с CEU.TOBDT.TO с ITBBDT.TO с HXQ.TOBDT.TO с QSR.TO
Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с HMAX.TOHCAL.TO с UMAX.TO

Доходность на риск

BDT.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDT.TO
Ранг доходности на риск BDT.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDT.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDT.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDT.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDT.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDT.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDT.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bird Construction Inc. (BDT.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BDT.TOHCAL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
5.17

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.02
6.34

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.87

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.64

8.28

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.41

35.51

-15.10

BDT.TO vs. HCAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDT.TO на текущий момент составляет 3.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCAL.TO равному 5.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDT.TO и HCAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BDT.TO и HCAL.TO

Максимальная просадка BDT.TO за все время составила -67.94%, что больше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDT.TO и HCAL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BDT.TOHCAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.94%

-35.05%

-32.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.20%

-10.65%

-14.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.63%

-18.77%

-23.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.81%

-35.05%

-7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-3.31%

+3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.98%

-9.43%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

2.48%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BDT.TO и HCAL.TO

Bird Construction Inc. (BDT.TO) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что BDT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BDT.TOHCAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

6.24%

+8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.77%

14.92%

+15.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.69%

17.06%

+26.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

17.31%

+17.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.33%

17.05%

+17.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDT.TO и HCAL.TO

Дивидендная доходность BDT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDT.TO
Bird Construction Inc.		1.09%2.95%2.25%2.94%4.85%3.97%4.89%5.45%6.38%3.85%8.38%5.84%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.08%4.20%6.12%7.37%7.46%4.27%2.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BDT.TO and HCAL.TO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BDT.TO и HCAL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор