Сравнение BDMAX с FFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX).
BDMAX - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г.. FFFGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности BDMAX и FFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BDMAX и FFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 4.21% | 18.08% | 21.12% | 14.27% | 1.57% | 3.11% | -0.05% | -1.02% | 1.86% | 12.57% |
FFFGX Fidelity Freedom 2045 Fund | -0.44% | 23.77% | 13.95% | 20.56% | -18.29% | 16.55% | 18.22% | 25.41% | -8.89% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, BDMAX показывает доходность 4.21%, что значительно выше, чем у FFFGX с доходностью -0.44%. За последние 10 лет акции BDMAX уступали акциям FFFGX по среднегодовой доходности: 7.02% против 11.23% соответственно.
BDMAX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 7.02%
FFFGX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 22.50%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BDMAX и FFFGX
BDMAX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии FFFGX в 0.75%.
Доходность на риск
BDMAX vs. FFFGX — Ранг доходности на риск
BDMAX
FFFGX
Сравнение BDMAX c FFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) и Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BDMAX | FFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.44 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.68 | 2.05 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.31 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 2.05 | +3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 9.14 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BDMAX | FFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.44 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | 0.58 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.22 | 0.74 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.45 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между BDMAX и FFFGX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDMAX и FFFGX
Дивидендная доходность BDMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности FFFGX в 4.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMAX BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 8.58% | 8.94% | 13.39% | 7.14% | 0.00% | 1.25% | 0.04% | 6.60% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 1.56% |
FFFGX Fidelity Freedom 2045 Fund | 4.42% | 4.40% | 1.97% | 1.84% | 12.04% | 12.00% | 4.99% | 6.51% | 7.82% | 4.01% | 4.15% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок BDMAX и FFFGX
Максимальная просадка BDMAX за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки FFFGX в -54.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMAX и FFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BDMAX | FFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.37% | -54.61% | +42.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -11.21% | +7.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.72% | -27.33% | +19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.71% | -30.95% | +21.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -6.87% | +6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -8.42% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.30% | 2.51% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDMAX и FFFGX
Текущая волатильность для BlackRock Global Equity Market Neutral Fund (BDMAX) составляет 1.68%, в то время как у Fidelity Freedom 2045 Fund (FFFGX) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что BDMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BDMAX | FFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 6.46% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 9.80% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.92% | 16.14% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.51% | 14.87% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 15.29% | -9.52% |