PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BDEC с ZOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BDEC с ZOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT).

BDEC и ZOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BDEC - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index December. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. ZOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BDEC и ZOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BDEC и ZOCT

2026 (YTD)20252024
BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.53%14.96%0.35%
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October		-0.15%6.24%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, BDEC показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у ZOCT с доходностью -0.15%.

BDEC

1 день
0.63%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
0.46%
1 год
15.15%
3 года*
12.60%
5 лет*
8.56%
10 лет*
—

ZOCT

1 день
0.18%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Часто сравнивают с BDEC:
BDEC с UDECBDEC с PDECBDEC с VOOBDEC с SPYBDEC с EAPRBDEC с MMAXBDEC с FFTY
Часто сравнивают с ZOCT:
ZOCT с ZAPRZOCT с MMAXZOCT с ZJUNZOCT с AIOOZOCT с ZMAYZOCT с FMARZOCT с ZMAR

Сравнение комиссий BDEC и ZOCT

И BDEC, и ZOCT имеют комиссию равную 0.79%.

BDEC
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December
ZOCT
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October

Доходность на риск

BDEC vs. ZOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BDEC
Ранг доходности на риск BDEC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDEC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDEC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDEC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDEC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ZOCT
Ранг доходности на риск ZOCT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZOCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZOCT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZOCT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZOCT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BDEC c ZOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BDECZOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.03

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.99

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.43

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

15.10

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BDEC vs. ZOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BDEC на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа ZOCT равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BDEC и ZOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BDECZOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.03

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.44

-0.74

Корреляция

Корреляция между BDEC и ZOCT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BDEC и ZOCT

Ни BDEC, ни ZOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BDEC и ZOCT

Максимальная просадка BDEC за все время составила -25.60%, что больше максимальной просадки ZOCT в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDEC и ZOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

BDECZOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.60%

-3.18%

-22.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-1.91%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-0.77%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.12%

-0.37%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

0.43%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BDEC и ZOCT

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December (BDEC) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October (ZOCT) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что BDEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BDECZOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

1.07%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.22%

1.70%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.47%

3.20%

+10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.94%

3.14%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

3.14%

+11.26%