PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCRIX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCRIX с FEDUX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX).

BCRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г.. FEDUX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BCRIX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCRIX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
BCRIX
BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund		-0.51%6.81%2.21%5.07%-14.70%0.13%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		-0.19%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Доходность по периодам

С начала года, BCRIX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у FEDUX с доходностью -0.19%.

BCRIX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
0.22%
1 год
3.71%
3 года*
3.51%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
1.60%

FEDUX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.97%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.87%
3 года*
2.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с BCRIX:
BCRIX с BXSLBCRIX с TLTBCRIX с FSMOXBCRIX с QDIBXBCRIX с DFXIXBCRIX с DUTMXBCRIX с LIVIX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с VUAA.LFEDUX с APBDXFEDUX с FMBPXFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с NCRLX

Сравнение комиссий BCRIX и FEDUX

BCRIX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%.

BCRIX
BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund
FEDUX
Fidelity Education Income Fund

Доходность на риск

BCRIX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCRIX
Ранг доходности на риск BCRIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCRIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCRIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCRIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCRIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCRIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCRIX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCRIXFEDUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.52

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.41

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.62

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

9.52

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCRIX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCRIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FEDUX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCRIX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCRIXFEDUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.52

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.18

+0.61

Корреляция

Корреляция между BCRIX и FEDUX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCRIX и FEDUX

Дивидендная доходность BCRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности FEDUX в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCRIX
BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund		4.26%4.59%4.53%3.41%1.85%2.49%6.25%3.75%3.07%2.81%3.21%2.93%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.04%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BCRIX и FEDUX

Максимальная просадка BCRIX за все время составила -20.21%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCRIX и FEDUX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCRIXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.21%

-12.00%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-1.72%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-2.96%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-6.60%

+2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.47%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BCRIX и FEDUX

BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что BCRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCRIXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

0.77%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

1.68%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

2.68%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

3.14%

+2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.04%

3.14%

+1.90%