Сравнение BCITX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
BCITX управляется American Century. Фонд был запущен 8 нояб. 1983 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BCITX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCITX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCITX American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund | -0.47% | 4.74% | 2.17% | 4.75% | -7.36% | 1.11% | 3.71% | 6.62% | 0.71% | 4.63% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, BCITX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции BCITX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.80% против 3.34% соответственно.
BCITX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 1.80%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCITX и NQP
BCITX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
BCITX vs. NQP — Ранг доходности на риск
BCITX
NQP
Сравнение BCITX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCITX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.50 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.27 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.27 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 8.94 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCITX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.50 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.17 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.31 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.41 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между BCITX и NQP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCITX и NQP
Дивидендная доходность BCITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCITX American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund | 3.31% | 3.49% | 3.40% | 2.70% | 1.67% | 1.93% | 2.22% | 2.77% | 2.65% | 2.48% | 2.42% | 2.39% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок BCITX и NQP
Максимальная просадка BCITX за все время составила -12.17%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCITX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCITX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.17% | -41.87% | +29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -4.63% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.40% | -32.41% | +21.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.40% | -32.41% | +21.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -1.68% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -6.93% | +5.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.69% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCITX и NQP
Текущая волатильность для American Century California Intermediate-Term Tax-Free Bond Fund (BCITX) составляет 0.83%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что BCITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCITX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 4.13% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 5.32% | -3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 9.22% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 9.80% | -6.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 10.85% | -7.50% |