Сравнение BCIIX с LIAGX
BCIIX (Brown Capital Management International Equity Fund) and LIAGX (Lord Abbett International Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 3 years, BCIIX returned 1.19%/yr vs 21.75%/yr for LIAGX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BCIIX charges 1.25%/yr vs 0.81%/yr for LIAGX.
Доходность
Сравнение доходности BCIIX и LIAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIIX показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у LIAGX с доходностью 27.78%.
BCIIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -8.25%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- -15.75%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- -3.42%
- 10 лет*
- 2.96%
LIAGX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 10.09%
- С начала года
- 27.78%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- 41.65%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCIIX и LIAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | -8.25% | -0.24% | -0.83% | 28.36% | -31.37% | 1.23% |
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 27.78% | 25.09% | 9.43% | 15.73% | -26.63% | 0.07% |
Correlation
The correlation between BCIIX and LIAGX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2021 г. | 0.80 |
The correlation between BCIIX and LIAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIIX vs. LIAGX — Ранг доходности на риск
BCIIX
LIAGX
Сравнение BCIIX c LIAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIIX | LIAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.36 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.82 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 11.32 | -12.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIIX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.99 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок BCIIX и LIAGX
Максимальная просадка BCIIX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки LIAGX в -37.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIIX и LIAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIIX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -37.87% | -23.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.62% | -14.56% | -11.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -17.11% | -8.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.60% | 0.00% | -24.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -13.24% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 3.62% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIIX и LIAGX
Текущая волатильность для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) составляет 3.95%, в то время как у Lord Abbett International Growth Fund (LIAGX) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что BCIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIIX | LIAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 8.29% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 18.01% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 20.68% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 18.79% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 18.79% | -2.54% |
Сравнение комиссий BCIIX и LIAGX
BCIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии LIAGX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIIX и LIAGX
BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.64% | 2.99% | 0.62% | 0.80% | 0.77% | 1.84% | 0.31% |
LIAGX Lord Abbett International Growth Fund | 0.30% | 0.38% | 0.48% | 0.71% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCIIX and LIAGX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LIAGX has higher volatility (8.29%) compared to BCIIX (3.95%). In terms of maximum drawdown, BCIIX dropped -61.12% vs LIAGX's -37.87%.
LIAGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIIX и LIAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор