Сравнение BCIIX с JIJIX
BCIIX (Brown Capital Management International Equity Fund) and JIJIX (John Hancock International Dynamic Growth Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, BCIIX returned -3.42%/yr vs 11.05%/yr for JIJIX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCIIX charges 1.25%/yr vs 0.95%/yr for JIJIX.
Доходность
Сравнение доходности BCIIX и JIJIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCIIX показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у JIJIX с доходностью 26.05%.
BCIIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -8.25%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- -15.75%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- -3.42%
- 10 лет*
- 2.96%
JIJIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 8.42%
- С начала года
- 26.05%
- 6 месяцев
- 28.44%
- 1 год
- 39.30%
- 3 года*
- 27.22%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCIIX и JIJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | -8.25% | -0.24% | -0.83% | 28.36% | -31.37% | 7.46% | 24.49% | 8.13% |
JIJIX John Hancock International Dynamic Growth Fund | 26.05% | 23.10% | 24.88% | 18.92% | -31.47% | 17.94% | 36.58% | 13.65% |
Correlation
The correlation between BCIIX and JIJIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.74 |
The correlation between BCIIX and JIJIX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCIIX vs. JIJIX — Ранг доходности на риск
BCIIX
JIJIX
Сравнение BCIIX c JIJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) и John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCIIX | JIJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.31 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.43 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 9.53 | -10.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCIIX | JIJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.68 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.54 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.74 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок BCIIX и JIJIX
Максимальная просадка BCIIX за все время составила -61.12%, что больше максимальной просадки JIJIX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCIIX и JIJIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCIIX | JIJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.12% | -41.80% | -19.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.62% | -16.01% | -9.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.62% | -18.04% | -7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.22% | -41.80% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.60% | 0.00% | -24.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -11.43% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 4.08% | +8.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCIIX и JIJIX
Текущая волатильность для Brown Capital Management International Equity Fund (BCIIX) составляет 3.95%, в то время как у John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что BCIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCIIX | JIJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 9.86% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 20.60% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 23.25% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 20.48% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 22.11% | -5.86% |
Сравнение комиссий BCIIX и JIJIX
BCIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии JIJIX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCIIX и JIJIX
BCIIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JIJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCIIX Brown Capital Management International Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.18% | 0.64% | 2.99% | 0.62% | 0.80% | 0.77% | 1.84% | 0.31% |
JIJIX John Hancock International Dynamic Growth Fund | 2.33% | 2.94% | 0.13% | 0.22% | 0.79% | 30.17% | 5.62% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCIIX and JIJIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIJIX has higher volatility (9.86%) compared to BCIIX (3.95%). In terms of maximum drawdown, BCIIX dropped -61.12% vs JIJIX's -41.80%.
JIJIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCIIX и JIJIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор