PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCHS.L с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCHS.L с IBLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCHS.L (Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both exchange-traded funds - BCHS.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while IBLC is a Cryptocurrency fund tracking the ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BCHS.L returned 42.48%/yr vs 41.30%/yr for IBLC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCHS.L charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.

Доходность

Сравнение доходности BCHS.L и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCHS.L торгуется в GBp, в то время как IBLC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBLC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCHS.L показывает доходность 26.66%, что значительно выше, чем у IBLC с доходностью 19.74%.

BCHS.L

1 день
-1.63%
1 месяц
4.99%
С начала года
26.66%
6 месяцев
18.51%
1 год
60.09%
3 года*
42.48%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—

IBLC

1 день
-8.93%
1 месяц
-6.97%
С начала года
19.74%
6 месяцев
3.67%
1 год
57.83%
3 года*
41.30%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCHS.L и IBLC

2026 (YTD)2025202420232022
BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc		26.66%35.24%18.50%58.28%-34.48%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		19.74%18.00%20.65%186.40%-56.21%

Correlation

The correlation between BCHS.L and IBLC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.59

The correlation between BCHS.L and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BCHS.L и IBLC

Секторы
BCHS.L
IBLC

Финансовые услуги

57.4%
66.6%

Технологии

30.6%
30.7%

Потребительский циклический сектор

6.4%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.5%

Коммунальные услуги

1.2%
0.2%

Промышленность

0.5%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Финансовые услуги

BCHS.L
57.4%
IBLC
66.6%

Технологии

BCHS.L
30.6%
IBLC
30.7%

Потребительский циклический сектор

BCHS.L
6.4%
IBLC
0.1%

Коммуникационные услуги

BCHS.L
3.9%
IBLC
2.5%

Коммунальные услуги

BCHS.L
1.2%
IBLC
0.2%

Промышленность

BCHS.L
0.5%
IBLC

-

Здравоохранение

BCHS.L
0.0%
IBLC

-

Потребительский защитный сектор

BCHS.L
0.0%
IBLC

-

Сырьевые материалы

BCHS.L
0.0%
IBLC

-

Энергетика

BCHS.L
0.0%
IBLC

-

Недвижимость

BCHS.L
0.0%
IBLC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc

iShares Blockchain and Tech ETF

Часто сравнивают с BCHS.L:
BCHS.L с BLOKBCHS.L с BTC-USDBCHS.L с DAGB.LBCHS.L с XLKQ.LBCHS.L с HMCA.LBCHS.L с TREG.LBCHS.L с XSTC.L
Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с BPAYIBLC с SMH

Доходность на риск

BCHS.L vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCHS.L
Ранг доходности на риск BCHS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCHS.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCHS.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCHS.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCHS.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCHS.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCHS.L c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCHS.LIBLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.08

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.65

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

1.28

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

2.55

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCHS.L vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCHS.L на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа IBLC равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCHS.L и IBLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCHS.LIBLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.08

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.33

+0.38

Просадки

Сравнение просадок BCHS.L и IBLC

Максимальная просадка BCHS.L за все время составила -55.89%, что меньше максимальной просадки IBLC в -60.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCHS.L и IBLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCHS.LIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.89%

-60.63%

+4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.49%

-45.50%

+16.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.64%

-51.79%

+16.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-21.74%

+17.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-25.25%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.57%

22.71%

-8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BCHS.L и IBLC

Текущая волатильность для Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc (BCHS.L) составляет 10.49%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 15.51%. Это указывает на то, что BCHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCHS.LIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

15.51%

-5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.68%

39.97%

-15.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.46%

54.08%

-16.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.61%

62.60%

-26.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.37%

62.60%

-28.23%

Сравнение комиссий BCHS.L и IBLC

BCHS.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCHS.L и IBLC

BCHS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%.

ПозицияTTM2025202420232022
BCHS.L
Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		5.32%6.31%1.60%1.79%0.84%

Часто задаваемые вопросы

BCHS.L and IBLC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for BCHS.L.

BCHS.L is categorized as Technology Equities, while IBLC is Cryptocurrency. BCHS.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while IBLC tracks ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.65% for BCHS.L and 0.47% for IBLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCHS.L и IBLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор