Сравнение BCGIX с XILSX
BCGIX (BrandywineGLOBAL Corporate Credit Fund Class I) and XILSX (Pioneer ILS Interval Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 5 years, BCGIX returned 3.45%/yr vs 12.67%/yr for XILSX. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BCGIX charges 0.60%/yr vs 1.88%/yr for XILSX.
Доходность
Сравнение доходности BCGIX и XILSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCGIX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 10.56%.
BCGIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.38%
- С начала года
- 0.31%
- 1 год
- 3.03%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.45%
XILSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 8.65%
- С начала года
- 10.56%
- 1 год
- 24.01%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BCGIX и XILSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCGIX BrandywineGLOBAL Corporate Credit Fund Class I | 0.31% | 5.51% | 9.19% | 11.72% | -9.32% | 1.21% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 10.56% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -3.16% |
Correlation
The correlation between BCGIX and XILSX is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCGIX vs. XILSX — Ранг доходности на риск
BCGIX
XILSX
Сравнение BCGIX c XILSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL Corporate Credit Fund Class I (BCGIX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCGIX | XILSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -121.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 69.47 | -68.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 231.55 | -230.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 1,536.86 | -1,531.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCGIX и XILSX
Максимальная просадка BCGIX за все время составила -13.16%, что меньше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCGIX и XILSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCGIX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.16% | -14.53% | +1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.49% | -0.10% | -2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.71% | -2.36% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.16% | -6.27% | -6.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -4.82% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.02% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCGIX и XILSX
Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL Corporate Credit Fund Class I (BCGIX) составляет 0.59%, в то время как у Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что BCGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCGIX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.67% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 1.60% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82% | 3.01% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 3.78% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 3.90% | +0.12% |
Сравнение комиссий BCGIX и XILSX
BCGIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCGIX и XILSX
Дивидендная доходность BCGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности XILSX в 8.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCGIX BrandywineGLOBAL Corporate Credit Fund Class I | 5.27% | 6.50% | 7.11% | 4.87% | 5.21% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.60% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% |
Часто задаваемые вопросы
BCGIX and XILSX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XILSX has higher volatility (0.67%) compared to BCGIX (0.59%). In terms of maximum drawdown, BCGIX dropped -13.16% vs XILSX's -14.53%.
XILSX currently has the higher Sharpe Ratio (8.01 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCGIX и XILSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор